В мире финансовых рынков существует множество инструментов и стратегий, предназначенных для прогнозирования движения цен и принятия рациональных решений в трейдинге. Одним из наиболее увлекательных и востребованных методов анализа являются уровни Фибоначчи. Этот прогностический инструмент, основанный на математических принципах, позволяет выявлять потенциальные точки разворота и направления тренда, что делает его незаменимым в арсенале любого трейдера. В этой статье мы разберем, что собой представляют уровни Фибоначчи в трейдинге, как они формируются и каким образом можно использовать их знание для принятия более обоснованных торговых решений на различных финансовых рынках.
Что такое уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи в трейдинге — это один из самых популярных и эффективных инструментов технического анализа, который используют трейдеры по всему миру для нахождения области поддержки или сопротивления. На графике он выглядит как сетка из нескольких линий (уровней), расположенных друг от друга на определенном расстоянии, которое рассчитывается посредством индикатора Фибоначчи.
В основе этого индикатора лежит последовательность Фибоначчи (это ряд чисел, где каждое число равно сумме двух предшествующих ему чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… и так до бесконечности), точнее, некоторые коэффициенты, которые выводятся из этой последовательности, таких как 61,8%, 50%, 23,6% и другие.
- 61,8%. Делим любое число в ряду на число, следующее за ним. Например, 21 делим на 34 и получаем 0,6176.
- 38,2%. Делим любое число в ряду на число, расположенное двумя точками справа. Например, 55 делим на 144 и получаем 0,38194.
- 23,6%. Делим любое число в ряду на число, стоящее на три позиции правее. Например, 8 делим на 34, получится примерно 0,23529.
Так вот, эти уровни (61,8%, 38,2%, 23,6% и др.) используются трейдерами для прогнозирования дальнейшего движения цены актива на графиках, поскольку считается, что цена имеет тенденцию «притягиваться» к этим уровням и часто разворачивается при приближении к такому уровню. И наоборот, если цена пробивает этот уровень, это служит сигналом сильного тренда.
Как работают уровни Фибоначчи
Как и почему работают инструменты Фибоначчи (на фундаментальном уровне), не объясняется. Предполагается, что есть некая математическая или иная закономерность, которая таким образом проявляется на ценовых графиках. И трейдеры могут использовать ее для своей выгоды подобно тому, как когда-то моряки использовали лимоны и лайм для лечения цинги, не имея никакого понимания того, ни почему у людей появляется цинга, ни почему именно лимоны и лайм могут ее вылечить.
Понять же, как трейдеры используют уровни Фибоначчи, довольно просто. Как правило, уровни Фибоначчи привязываются к уже существующей тенденции, чтобы прогнозировать ее продолжение или коррекцию. С помощью этих уровней трейдеры получают ориентиры, подсказывающие, как будет двигаться график: какого уровня цена может достичь, где она развернется и т. д. На основе этих ценовых целей трейдеры размещают отложенные ордера, стоп-лоссы и тейк-профиты.
На практике это выглядит следующим образом. Сначала нам нужно найти на графике сравнительно сильный восходящий или нисходящий тренд (импульс), затем ставим нулевой уровень на начале тренда и после этого ставим следующую точку на конце тренда. Натягивать сетку нужно по теням, а не по свечам.
Сделаем это для графика BTC/USD.
Рассмотрим, что мы наблюдаем на графике. Мы видим сетку Фибоначчи, которая охватывает нисходящий импульс. Во время начала коррекции цена первоначально приблизилась к ближайшему уровню 0,236 (красная линия). Вначале было заметно восстановление, однако продавцам не хватило сил и цена снова направилась к зоне сопротивления, после чего, наконец, произошел прорыв (желтая линия). Следующим значимым уровнем стал 0,382 (зеленая линия), где был решительный отскок (зеленая зона), в результате чего цена снова направилась вниз, к уровню 0,236 и произошло его преодоление (красная зона).
Теперь разберем на примере этого графика, как торговать, используя уровни Фибоначчи. Здесь можно использовать такую стратегию:
- Приближаясь к следующему уровню Фибоначчи, мы входим в позицию. Например, если цена движется в зону, обозначенную зеленым, мы открываем шорт-позицию. Уровень стоп-лосса устанавливаем на 1-2 процента выше уровня 0,382 по Фибоначчи.
- Мы ожидаем отскока после прикосновения к уровню и только после этого входим в позицию. В нашем случае, когда цена касается линии сопротивления, мы ждем появления 2-3 красных свечей разворота в зеленой зоне и только после этого открываем шорт-позицию. Уровень стоп-лосса устанавливается так же, как и в первом случае.
Итак, мы открыли позицию. Какие следующие шаги предстоит предпринять? Сейчас мы будем ориентироваться на другие уровни и уровень стоп-лосса. Например, если бы цена двигалась в зону, выделенную желтым, мы бы открыли шорт-позицию, но, вероятно, не смогли бы получить значительную прибыль, так как вскоре цена прорвала уровень 0,236. Однако благодаря правильно установленному стоп-лоссу потери были минимизированы. Затем мы открыли шорт-позицию уже в зеленой зоне (уровень 0,382), и в этом случае ситуация вышла гораздо более благоприятной: цена почти моментально начала двигаться вниз.
Последующее внимание уделяется зоне, отмеченной красным. Здесь есть два варианта:
- Приближение цены к уровню 0,236 — закрыть позицию с прибылью и дождаться прорыва уровня, затем снова открыть шорт-позицию.
- Не менять тактику, закрывать шорт только при явном отскоке цены вверх от данного уровня. После прорыва можно усилить позицию.
Как видно, оба варианта обеспечили бы прибыль. Но для оптимизации нашей стратегии следует передвинуть стоп-лосс после прорыва уровня 0,236, установив его на 1-2% выше этой линии. Также стоит подчеркнуть, что этот пример демонстрирует, что после прорыва уровня 0,236 достаточно сложно закрыть позицию с прибылью, опираясь только на уровни Фибоначчи, поэтому рекомендуется использовать другие инструменты, паттерны и индикаторы, чтобы более точно определить точки входа и выхода.
Инструменты Фибоначчи. Как их применять
Существует несколько видов инструментов Фибоначчи, таких как линии, каналы, дуги, веера и расширения. Каждый из них имеет свои особенности и способы применения в трейдинге. Давайте рассмотрим их подробнее:
Уровни (линии) Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые строятся на графике по двум точкам: началу и концу тренда или импульса. Линии имеют разные процентные значения, которые основаны на числах Фибоначчи. Например, 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% и 100%. Линии Фибоначчи показывают уровни коррекции или продолжения тренда.
Каналы Фибоначчи — это параллельные линии, которые строятся на графике по трем точкам: началу и концу тренда и одной точке на противоположной стороне от тренда. Каналы имеют разные процентные значения, которые основаны на числах Фибоначчи. Например, 0%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Каналы Фибоначчи показывают уровни поддержки и сопротивления внутри тренда.
Дуги Фибоначчи — это дуги окружности, которые строятся на графике по двум точкам: началу и концу тренда или импульса. Дуги имеют разные процентные значения, которые основаны на числах Фибоначчи. Например, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Дуги Фибоначчи показывают уровни поддержки и сопротивления при изменении направления тренда.
Веера Фибоначчи — это лучи прямых линий, которые строятся на графике по двум точкам: началу тренда или импульса и одной точке на противоположной стороне от тренда. Веера имеют разные угловые значения, которые основаны на числах Фибоначчи. Например, 38°2’, 50°0’ и 61°8’. Веера Фибоначчи показывают уровни поддержки и сопротивления при изменении скорости тренда.
Расширения Фибоначчи — это линии, которые строятся на графике по трем точкам: началу и концу тренда или импульса и одной точке на противоположной стороне от тренда. Расширения имеют разные процентные значения, которые основаны на числах Фибоначчи. Например, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. Расширения Фибоначчи показывают уровни целей для продолжения тренда.
Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи
Преимущества уровней Фибоначчи:
- Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить. Для этого нужно выбрать две точки на графике: начало и конец тренда или импульса. Затем нужно применить специальный индикатор в торговой платформе или ручной режим. На графике появятся горизонтальные линии с разными процентами, которые обозначают уровни Фибоначчи.
- Уровни Фибоначчи универсальны и подходят для анализа любого актива, рынка и временного интервала. Они могут использоваться как для валютных пар, так и для акций, индексов, сырьевых товаров и криптовалют. Они также могут применяться как на дневных, так и на часовых или минутных графиках.
- Уровни Фибоначчи совместимы с другими инструментами и стратегиями технического анализа. Они могут усиливать сигналы от трендовых линий, скользящих средних, осцилляторов, свечных паттернов и других индикаторов. Они также могут входить в состав различных торговых систем и планов.
Недостатки уровней Фибоначчи:
- Уровни Фибоначчи не дают гарантию успешной сделки. Они лишь показывают вероятные зоны реакции цены, но не предсказывают ее поведение на 100%. Цена может как отскакивать от уровней Фибоначчи, так и пробивать их, а также игнорировать некоторые из них.
- Уровни Фибоначчи могут быть субъективными и зависеть от выбора точек построения. Разные трейдеры могут выбирать разные точки начала и конца тренда или импульса в зависимости от своего видения рынка. Это может приводить к разным результатам и сигналам от уровней Фибоначчи.
- Уровни Фибоначчи могут быть перегружены и запутывать трейдера. Если использовать слишком много уровней Фибоначчи на одном графике или на разных временных интервалах, то это может создать излишний шум и сложность в анализе. Трейдеру может быть трудно определить, какому уровню доверять и какой игнорировать.
- Уровни Фибоначчи — это просто числовая аномалия, не подкрепленная никаким фундаментальным или логическим доказательством. Соотношения, целые числа, последовательности, формулы и подсказки, полученные из последовательности Фибоначчи, являются всего лишь случайным продуктом математического процесса. Это делает торговлю посредством всех инструментов Фибоначчи по своей сути ненадежной.
Фибоначчи в TradingView: как настроить
Для того чтобы настроить и использовать Фибоначчи в TradingView, вы можете следовать следующим шагам:
- Найдите инструменты Фибоначчи в панели инструментов слева от графика. Вы можете выбрать между коррекцией Фибоначчи (Fibonacci Retracement) и расширением Фибоначчи (Fibonacci Extension), в зависимости от того, какой тип анализа вы хотите провести.
- Кликните по инструменту Фибоначчи и перетащите его на график, выбрав две точки, которые соответствуют началу и концу тренда или импульса. Вы увидите, как на графике появятся горизонтальные линии с разными процентами, которые обозначают уровни Фибоначчи.
- Для того чтобы настроить уровни Фибоначчи по своему вкусу, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши по инструменту Фибоначчи и выбрать пункт «Настройки». Здесь вы можете изменить цвета, толщину, стиль линий, добавить или удалить уровни, а также задать свои собственные коэффициенты для уровней.
- Для того чтобы сохранить свои настройки для будущего использования, вы можете кликнуть по кнопке «Применить по умолчанию» в окне настроек. Также вы можете сохранить свой инструмент Фибоначчи как шаблон, кликнув по кнопке «Сохранить как» и дав ему имя.
Краткие выводы
Уровни Фибоначчи представляют собой мощный инструмент в арсенале любого трейдера, позволяющий выявлять ключевые уровни поддержки, сопротивления и точки разворота на финансовых рынках. Правильное использование уровней Фибоначчи может помочь трейдерам принимать более информированные решения и улучшить вероятность успешных сделок, но важно помнить, что никакой инструмент не является гарантией успеха и использование уровней Фибоначчи следует дополнять глубоким пониманием рынка и анализом других факторов.