В мире криптовалютной торговли, где риски, а также и награды могут быть весьма значительными, инструменты, помогающие анализировать и управлять рисками, становятся бесценными. Один из таких инструментов — ATR, который позволяет трейдерам и инвесторам лучше понимать изменчивость финансовых рынков и принимать эффективные торговые решения. Давайте рассмотрим, как индикатор ATR может стать вашим путеводителем в мире криптотрейдинга.
Что такое индикатор ATR
Дж. Уэллс Уайлдер-младший, известный технический аналитик, разработал ATR в 1978 году как простой инструмент для измерения волатильности. С тех пор ATR стал одним из самых известных и широко используемых технических количественных индикаторов, который подходит для анализа всех рынков: Форекс, фондовые рынки, сырьевые рынки и рынки криптовалют.
По своей сути, ATR («средний истинный диапазон», на англ. — average true rang) — это количественный маркер волатильности рынка, который помогает определить, как менялась стоимость актива за некий исторический период. Это важно для прогнозирования того, насколько цена актива может вырасти или упасть в будущем, что помогает трейдерам и инвесторам в их торговле.
Тут важно отметить, что трейдеры часто путают волатильность и импульс. Импульс — это сила тренда в одном направлении, тогда как волатильность — это скорость, с которой цена колеблется по отношению к среднему значению. Можно сказать, что более волатильные рынки имеют более широкий диапазон цен, чем менее волатильные рынки. И именно этот разброс цен измеряет индикатор ценовой волатильности ATR.
При этом значение ATR вычисляется следующим образом:
Шаг 1. Начнем с выбора периода, обычно используют 14 дней на дневных графиках, но этот период может быть адаптирован в зависимости от вашей торговой стратегии, таймфрейма и наблюдаемого финансового рынка.
Шаг 2. Затем найдите «истинный диапазон» (True Range, TR) для абсолютно всех дней в выбранном временном периоде. TR — это наибольшие значения из трех следующих величин:
Шаг 3. Когда у вас есть TRs для каждого дня, возьмите их среднее значение. Для этого сложите все TRs и разделите на количество дней в периоде. Это даст вам средний истинный диапазон — значение ATR.
Таким образом, формула для ATR за 14 дней выглядит так:
ATR = (TR1 + TR2 + ... + TR14) / 14
Где TR1, TR2 и так далее — истинные диапазоны за каждый из 14 дней.
Как интерпретировать индикатор ATR
Читать значения индикатора ATR просто. Когда ATR растет, это означает, что волатильность наблюдаемого актива растет; аналогично, когда ATR опускается, это означает, что волатильность актива снижается. Инвесторы и трейдеры могут использовать эти сведения, чтобы определить, насколько далеко может подняться цена актива в течение заданного периода времени. На основе этого трейдер может определить, как далеко ему следует разместить уровни тейк-профита / стоп-лосса от точки входа.
- Расширяющийся ATR указывает на повышенную волатильность на рынке, при этом диапазон каждого бара становится больше. Разворот цены с увеличением ATR укажет на силу этого движения. Надо понимать, что этот индикатор не является направленным, поэтому расширяющийся ATR может указывать на давление продавцов или покупателей. Высокие значения ATR обычно являются результатом резкого роста или падения и вряд ли будут поддерживаться в течение длительных периодов времени.
- Низкое значение ATR указывает на серию периодов с небольшим диапазоном (спокойных дней). Эти низкие значения ATR наблюдаются во время продолжительного бокового движения цены, что приводит к более низкой волатильности. Длительный период минимальных значений ATR может указывать на зону консолидации и возможность продолжения движения, а также на возможный стремительный разворот рынка.
Полезно также сравнивать текущее значение ATR с предыдущими значениями. Если ATR резко возрастает после достаточно продолжительного периода низкой волатильности, это может указывать на предстоящий скачок в изменчивости рынка, что может создать новые возможности или риски для трейдера.
Как пользоваться индикатором ATR в криптотрейдинге
ATR в криптовалютном трейдинге используется чтобы понять, насколько далеко может подняться цена токена в ближайшем будущем. Эта информация может быть полезна для повышения эффективности торговли.
Поиск прорывов. Прорывы представляют собой одни из лучших торговых возможностей в трейдинге криптовалютными активами. Когда цена монеты консолидируется, ATR будет отображать низкие значения, что указывает на низкую волатильность рынка. И часто такие периоды консолидации цен сопровождаются прорывами, которые происходят с высокой волатильностью. ATR помогает трейдерам рассчитывать время этих прорывов и дает им возможность присоединиться к новому тренду.
После периода низких или фиксированных значений скачок ATR будет указывать на более высокую волатильность на рынке, и трейдеры могут соответствующим образом планировать, как торговать на прорыве.
Использование сигнальной линии. ATR — это всего лишь показатель волатильности, и на трендовом рынке он не обеспечивает оптимальных точек входа. Чтобы исправить это, трейдеры могут дополнить ATR скользящей средней (MA), которая будет действовать как сигнальная линия.
Например, трейдеры могут добавить 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) к ATR и следить за пересечениями. Когда цены растут, пересечение ATR выше сигнальной линии подтвердит восходящий тренд, и трейдеры могут разместить на рынке агрессивные ордера на покупку. Аналогичным образом, когда цены движутся вниз, пересечение ATR ниже сигнальной линии подтвердит нисходящий тренд, и трейдеры могут разместить на рынке агрессивные ордера на продажу.
Определение размера позиции. Применение соответствующих размеров ордеров к различным финансовым активам может помочь трейдерам снизить риски и значительно повысить эффективность своей торговли на рынке. Как правило, на рынках с высокой волатильностью следует торговать лотами меньшего размера, тогда как на рынках с низкой волатильностью можно торговать лотами большего размера.
К примеру, такие активы как биткоины или эфир, обычно имеют высокое значение ATR, поэтому при торговле ими трейдерам рекомендуется открывать небольшие ордера. Тогда как такие активы, как пара EUR/USD, обычно имеют низкое значение ATR, что позволяет торговать лотами большего размера.
Комбинация ATR и других инструментов. ATR измеряет только один ценовой элемент — волатильность. Поэтому для лучшего понимания рынка и принятия взвешенных торговых решений, важно сочетать его с другими индикаторами.
Вот лучшие сочетания ATR с другими инструментами:
- ATR и Parabolic SAR. Parabolic SAR — это индикатор тренда, который показывает потенциальные точки разворота цены. Когда он сочетается с ATR, трейдеры могут определять оптимальные уровни стоп-лосса и тейк-профита, которые позволят им воспользоваться трендовым рынком с минимальным риском.
- ATR и Stochastics. Stochastics — это индикатор, который показывает перекупленность и перепроданность рынка. Он хорошо подходит для торговли на боковых рынках, так как дает сигналы о возможных разворотах цены. Комбинация ATR с Stochastics,позволяет трейдерам адаптировать свои стратегии к волатильности крипторынка.
- ATR и MACD. MACD — это индикатор, который показывает силу и направление тренда. Он также дает сигналы о пересечении скользящих средних, которые могут указывать на начало или конец тренда. Когда он сочетается с ATR, трейдеры могут использовать ATR для настройки размера своих ордеров и менеджмента торговых рисков.
- ATR и RSI. RSI — это индикатор, который показывает перекупленность и перепроданность рынка. Он хорошо подходит для торговли на рынках с низкой волатильностью, так как дает сигналы о возможных разворотах цены. Комбинация ATR и RSI, позволяет трейдерам обозначить силу тренда и оптимизировать менеджмент рисков.
- ATR и Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud — это индикатор, который показывает направление и силу тренда, а также потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Он хорошо подходит для торговли на трендовых рынках, так как дает сигналы о начале или конце тренда. Трейдеры могут использовать сочетание Ichimoku Cloud и ATR для определения размера своих позиций и уровня стоп-лосса.
- ATR и Envelopes. Envelopes — это индикатор, который состоит из двух скользящих средних, образующих канал вокруг цены. Он хорошо подходит для торговли на боковых рынках, так как дает сигналы о возможных пробоях цены за пределы канала. Когда он сочетается с ATR, трейдеры могут использовать значение ATR для определения ширины канала и уровня тейк-профита.
Преимущества и недостатки индикатора ATR
Плюсы использования ATR включают:
- помогает определять степень изменчивости цены актива и оценивать уровень риска, связанный с торговлей определенным активом.
- позволяет находить активы, которые склонны к сильным колебаниям цены, и использовать их для получения быстрой прибыли на краткосрочных движениях.
- помогает адаптировать свои уровни стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от изменчивости рынка. Таким образом, трейдеры могут защитить свои позиции от нежелательных потерь и максимизировать свою прибыль.
- может быть использован в любой стратегии и на любом таймфрейме, в зависимости от предпочтений и целей трейдера. Трейдеры могут выбирать разные периоды для расчета ATR, чтобы получать более быстрые или более медленные сигналы.
Минусы использования ATR включают:
- не дает никакой информации о направлении движения цены, а только измеряет волатильность рынка. Это означает, что трейдеры, которые используют ATR для поиска трейдинговых возможностей, могут покупать активы, которые испытывают высокую изменчивость цен, не зная, будет ли цена этих активов расти или падать.
- может давать ложные сигналы или вводить в заблуждение трейдеров относительно того, насколько сильно может измениться цена актива. К примеру, низкое значение ATR, может указывать на стабильность рынка Однако это не всегда так, поскольку при этом цена актива может время от времени “прыгать”, особенно на криптовалютных рынках.
Заключительные мысли
Индикатор ATR предоставляет нам мощное орудие для понимания и управления волатильностью в трейдинге криптовалют. Правильное использование ATR может помочь трейдерам разрабатывать эффективные торговые стратегии, устанавливать стоп-лоссы и определять размеры позиций, обеспечивая более осознанное и успешное участие в динамичном мире криптовалют. Но важно помнить, что ATR не указывает направление тренда и не помогает найти точки входа. Это вспомогательный индикатор, который нужно использовать в комбинации с другими инструментами технического анализа.