Volume Profile — это один из самых востребованных инструментов, используемых для анализа распределения объемов торгов на разных ценовых уровнях и поиска точек входа и выхода. Далее в статье мы подробно рассмотрим, как работает Volume Profile, и как его применять в торговле виртуальными активами. Также мы покажем, как настроить индикатор профиля объема на платформе TradingView.
Что такое индикатор профиля объема
Индикатор профиля объема (Volume Profile) представляет собой мощный аналитический инструмент, который используют для визуализации распределения торговых объемов по ценовым уровням за заданный период. Он позволяет выявлять участки на графике с наибольшим и наименьшим количеством сделок при той или иной цене за анализируемый период времени. Профиль объема активно помогает трейдерам находить зоны интереса на рынке. В результате этот индикатор становится незаменимым помощником в принятии торговых решений.
На графиках индикатор обычно визуализируется в форме горизонтальной гистограммы, размещенной рядом с основным ценовым графиком. Эта гистограмма иллюстрирует объем торгов на всех ценовых уровнях, при этом длина каждого ряда отражает количество сделок, совершенных на данном уровне.
Что конкретно можно увидеть на графике Volume Profile:
- Ценовые уровни. Вертикальная ось графика (ось Y) показывает ценовые уровни, а горизонтальная ось (ось X) отображает объем, проданный на этих уровнях. Длина рядов отражает объем торгов на этом уровне: чем длиннее ряд, тем больший объем сделок был заключен на этом ценовом уровне, что указывает на его важность для большинства участников рынка.
- Зоны интереса. Volume Profile помогает трейдерам быстро обнаружить ключевые зоны, где происходили крупные объемы торгов. Эти зоны могут сигнализировать о местах, где участники рынка активно покупают или продают активы, что потенциально может повлиять на будущие ценовые движения.
Как работает индикатор Volume Profile
Алгоритм расчета. Вначале собираются данные о ценах и объемах сделок за заданный временной интервал, который может быть дневным, часовым, минутным или секундным (дневные и более продолжительные интервалы обычно не используются). Затем устанавливаются ценовые уровни, а объемы сделок группируются по этим уровням. После этого для каждого ценового уровня суммируется общий объем сделок, происходивших на этом уровне.
Например, если на ценовом уровне 150 было 1000 сделок, то объем для этого уровня составит 1000. Если на уровне 155 объем составил 800 сделок, а на уровне 145 — 600 сделок, то эти значения также учитываются в расчете. Далее на графике строится многоступенчатая гистограмма, где ось Y отображает ценовые уровни, а ось X — соответствующий объем сделок. Таким образом, визуально можно определить, на каких ценовых уровнях происходит наибольшая активность трейдеров.
Использование объема в расчетах. Данные индикатора основываются на различных типах объемов зависимости от рынка:
- Торговый объем — используется для рынка акций.
- Тиковый объем — применяется для фондовых индексов, Forex и криптовалютных CFD. Он указывает сколько раз менялась цена.
- Базовый (котировочный) объем — используется для криптовалют.
Уровни значимости Volume Profile. Они позволяют инвесторам и трейдерам определить, где сосредоточен основной интерес участников рынка и какие ценовые уровни могут выступать в качестве поддержки или сопротивления.
- Точка контроля (POC) — это ключевой ценовой уровень, на котором за определенный период фиксируется наибольшее количество сделок. Это означает, что здесь трейдеры проявляют наибольший интерес, что может служить индикатором того, где может возникнуть поддержка или сопротивление. Высокий объем торгов на этом уровне обычно указывает на значимость POC для участников рынка, и его можно использовать как ориентир при принятии торговых решений.
- Верхнее значение (Profile High) — это максимальная цена, достигнутая в течение определенного времени, которая показывает пиковую активность торгов. Это значение позволяет трейдерам понять, до какого уровня цена поднималась, и служит важным ориентиром для анализа возможных будущих движений цены. Если актив приближается к этому уровню, это может указывать на возможность изменения рыночного настроения.
- Нижнее значение (Profile Low) — это минимальный ценовой уровень за тот же период, на котором происходила торговля. Это значение показывает, какую наименьшую цену участники рынка были готовы принять за актив. Понимание этого уровня помогает трейдерам оценить, где могут возникнуть точки восстановления или отскока, а также уровень возможных убытков.
- Зона стоимости (Value Area, или VA) — это диапазон цен, в рамках которого совершенно определенное количество сделок от общего объема за выбранный период. Обычно этот процент находится на уровне 70%, но трейдеры могут адаптировать его под свои предпочтения. Зона стоимости показывает, где происходит наибольшая часть торговой активности, и помогает выявить ценовые уровни, где участники рынка проявляют наибольший интерес, что может помочь в определении будущих движений цен.
- Верхнее значение зоны стоимости (VAH) — это максимально высокая отметка в пределах зоны стоимости, отражающая максимальную цену, достигнутую в процессе торговли внутри этого диапазона. Это значение важно для трейдеров, так как оно может служить уровнем сопротивления, и при подходе цены к этому уровню можно ожидать возможного изменения тренда.
- Нижнее значение зоны стоимости (VAL) — это наиболее низкая отметка в зоне стоимости, показывающая минимальную цену, по которой проходила торговля. Этот уровень важен, так как он может служить поддержкой, и при его тестировании трейдеры могут принимать решения о покупке или продаже актива, основываясь на его устойчивости к снижению.
Применение Volume Profile для анализа криптовалютных рынков
Торговля на отскок от уровня POC. Стратегия заключается в том, чтобы открывать сделки на отскок от уровня POC, где был зафиксирован максимальный объём торговли. Если цена отскакивает от этого уровня, трейдер может открыть позицию на покупку или продажу, ожидая, что уровень POC вновь станет значимой точкой поддержки или сопротивления.
Торговля в пределах VA. Инвесторы могут применять эту зону для определения диапазона цен, в пределах которого происходит основная активность. Если цена колеблется в пределах этой зоны, трейдер может открывать сделки на основе колебаний, предполагая, что цена будет оставаться в этом диапазоне. При выходе из зоны стоимости могут возникнуть возможности для более значительных движений.
Торговля пробоев (Breakout Trading). Если цена пробивает уровень верхнего (VAH) или нижнего (VAL) значения зоны стоимости, это может сигнализировать о сильном движении. Трейдеры могут открывать позиции в сторону пробоя, ожидая, что движение продолжится. Важно использовать подтверждение пробоя, например, увеличение объёма, чтобы повысить вероятность успешной сделки.
Комбинирование с другими индикаторами. Используйте Volume Profile в сочетании с другими инструментами, такими как RSI или MACD, для получения дополнительных подтверждений торговых решений. Например, если профиль объема показывает уровень сопротивления, а RSI указывает на перекупленность, это может усилить сигнал для открытия короткой позиции.
Торговля на обратном возврате.Трейдеры могут наблюдать за уровнями POC, VAH и VAL и открывать позиции на обратном возврате к этим уровням после прорыва. Например, если цена резко отклонилась от уровня POC, трейдер может ожидать, что цена вернется обратно, и открыть сделку на отскок.
Анализ долгосрочных трендов. Volume Profile может помочь трейдерам анализировать долгосрочные тренды. Изучая профиль объёма за более длительный период инвесторы могут определить устойчивые уровни поддержки и сопротивления, которые могут служить ориентиром для долгосрочных позиций.
Определение целей выхода. Уровни, выявленные с помощью Volume Profile, могут служить целями для выхода из сделок. Трейдеры могут устанавливать свои цели вблизи уровней VAH и VAL, рассчитывая на то, что цена изменит свое направление в этих областях.
Как настроить индикатор профиля объема в TradingView
Чтобы настроить индикатор Volume Profile в TradingView, выполните следующие шаги:
- Откройте график актива, на котором хотите использовать профиль объема.
- Нажмите на кнопку «Индикаторы» на верхней панели.
- Введите «Volume Profile» в строку поиска и выберите нужный вам вариант этого индикатора.
- Нажмите «Применить», чтобы добавить индикатор на график.
- Настройте параметры индикатора, такие как количество строк и период времени, в появившемся окне настроек.
Заключительные мысли
Индикатор профиля объема представляет собой мощный инструмент, который позволяет инвесторам детально анализировать распределение объема торгов по ценовым уровням. Его включение и настройка в TradingView проста и интуитивно понятна, что делает этот инструмент доступным как для опытных трейдеров, так и для новичков. Используя Volume Profile в сочетании с другими индикаторами и стратегиями можно значительно повысить точность прогнозов и улучшить результаты торговли на криптовалютных рынках.