Трейдинг — это искусство, которое требует не только знаний, опыта и интуиции, но и специализированных инструментов для анализа ценовых графиков и принятия взвешенных торговых решений. Одним из таких инструментов является TradingView — онлайн-платформа, которая предоставляет трейдерам, инвесторам и аналитикам доступ ко множеству индикаторов, сигналов и стратегий. Дальше мы рассмотрим топ-10 индикаторов на аналитической платформе для изучения и построения графиков TradingView, которые помогут вам улучшить свои результаты и достичь успеха в трейдинге.
Что такое индикаторы в трейдинге
Индикаторы в трейдинге — это многообразные инструменты-помощники, разработанные для анализа текущего положения и направления движения цен финансовых активов на мировых рынках, включая акции, товары, облигации, валюты различных стран и криптовалюты. Их работы индикаторов базируются на различных математических моделях и графических паттернах, которые помогают интерпретировать данные о ценовых движениях, трендах, объемах торгов и других фундаментальных параметрах рынка. В своей совокупности эти индикаторы могут отображать динамику изменений цен за определенные временные интервалы, относительную силу или слабость ценовых движений, а также помогать выявлять состояние перекупленности/перепроданности на рынке.
Необходимо осознавать, что никакие торговые индикаторы не обеспечивают стопроцентных сигналов для совершения сделок купли-продажи активов. Они лишь предоставляют информацию и аналитический контекст, который участники рынка могут использовать при принятии решений о своих торговых стратегиях. В конечном счете успех в трейдинге зависит от адекватной интерпретации этих данных и умения принимать обоснованные решения в соответствии с текущей ситуацией на рынке.
Скользящие средние
Пожалуй, самый востребованный технический индикатор на сайте TradingView — это скользящие средние (MA). Он показывает среднюю цену наблюдаемого актива за некий промежуток времени, что помогает оценить направление и силу тренда, а также найти зоны поддержки/сопротивления. MA также сглаживает случайные колебания цены (волатильность), делая график более четким и понятным.
Индикатор Скользящие средние работает так: он берет цену актива за каждый день (или другой период) в течение выбранного интервала, определяет сумму цен и находит их среднее арифметическое. Например, если мы выберем скользящее среднее за 10 дней, то оно будет равно сумме цен за последние 10 дней, деленной на 10. Затем этот процесс повторяется для каждого следующего дня, сдвигая интервал на один день вперед. Таким образом, скользящее среднее формирует линию, которая следует за ценой, но с некоторой задержкой.
Существует несколько видов скользящих средних, которые отличаются тем, как они взвешивают цены за разные дни. Наиболее популярными на TradingView являются экспоненциальное MA (EMA), взвешенное MA (WMA), адаптивное MA (KAMA), сглаженное MA (SMMA) и, разумеется, простое MA (SMA).
Индекс относительной силы
RSI — это еще один довольно полезный индикатор для трейдеров и инвесторов, представленный на TradingView. Он дает информацию о степени волатильности цены актива за 7,14, 30 или больше дней. RSI также помогает определить состояния перекупленности/перепроданности актива, когда его актуальная цена сильно отличается от своего среднего значения за наблюдаемый период.
Принцип работы RSI основан на расчете отношения среднего прироста цены к среднему падению цены за выбранный период, обычно за 14 дней. Это отношение, называемое относительной силой (RS), преобразуется в индекс, который меняется от 0 до 100. На графике RSI изображается в виде линии, которая пересекает два уровня: 70 и 30:
- Когда RSI повышается выше 70, это может говорить о перекупленности актива, что определенной долей достоверности может сигнализировать о будущем падении цены.
- Если RSI понижается ниже 30, это может говорить о перепроданности актива, что определенной долей достоверности может сигнализировать о будущем росте цены.
Трейдеры используют эти сигналы для определения моментов входа или выхода из сделок, учитывая возможные изменения ценового тренда.
Уровни Фибоначчи
Индикатор Фибоначчи основан на знаменитой числовой последовательности, где каждое последующее значение равно сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д.). Он обычно используется для определения потенциальных уровней поддержки, сопротивления, а также точек входа и выхода из сделок. Этот индикатор применяет различные коэффициенты, получаемые из деления чисел Фибоначчи одно на другое, такие как 0,382, 0,5 и 0,618.
Эти коэффициенты, называемые уровнями коррекции Фибоначчи (их иногда также называют «золотыми сечениями»), помогают определить, насколько цена может откатиться от своего максимума или минимума, прежде чем продолжить текущий тренд. Также есть уровни расширения Фибоначчи, которые показывают возможное расстояние, на которое цена может продолжить движение после достижения максимума или минимума. Они рассчитываются по формуле (максимум - минимум) * коэффициент + максимум или минимум.
Индикатор Фибоначчи помогает трейдерам обнаружить важные уровни цены, которые могут служить сигналами для принятия торговых решений.
Стохастический осциллятор
STOCH, или стохастический осциллятор — это сильный инструмент для анализа скорости и направления изменений в цене актива на финансовых рынках. Он основан на сравнении последней цены закрытия с максимальной и минимальной ценой за заданный период, обычно равный 14 дням.Это сравнение позволяет рассчитать значение, называемое %K, которое меняется от 0 до 100. Потом %K сглаживается на протяжении 3 дней, создавая значение %D. На графике STOCH показываются две линии: %K и %D, которые могут пересекаться друг с другом.
К тому же, на графике обычно присутствуют две горизонтальные линии: 80 и 20.
- Повышение %K и %D выше 80 сигнализирует о возможном перекупленном состоянии актива, что может сигнализировать о будущем падении цены.
- Понижение %K и %D ниже 20 сигнализирует о возможном перепроданном состоянии актива, что может сигнализировать о будущем росте цены.
Индикатор объема торгов
Индикатор объема торгов (VI) на платформе TradingView является одним из важнейших инструментов для анализа рынка. Он предоставляет информацию о количестве единиц актива, которые были куплены или проданы за определенный период. Независимо от типа актива, будь то акции, фьючерсы, валюты или другие инструменты, этот индикатор способен отражать активность и интерес участников рынка.
Принцип работы индикатора объема прост: он суммирует все сделки, произведенные за выбранный временной интервал, и представляет их в виде столбцов на графике. Обычно столбцы окрашиваются в зеленый или красный цвет, в зависимости от того, является ли сделка покупкой или продажей. Кроме того, можно добавить скользящую среднюю к столбцам для определения общей тенденции объема.
Индикатор объема позволяет анализировать силу и направление тренда, определять точки входа и выхода из позиций, а также выявлять уровни поддержки и сопротивления, развороты и пробои. Высокий объем говорит о высоком интересе к активу, в то время как низкий объем может указывать на низкий интерес или неопределенность. Совпадение направления движения цены и объема подтверждает текущий тренд, в то время как расхождение может предвещать возможный разворот. Иными словами, индикатор объема помогает трейдерам принимать информированные решения о торговле, основываясь на активности и интересе рынка к активу.
На TradingView существует множество индикаторов объума, таких как Индекс денежного потока (MFI), Денежный поток Чайкина (CMF) и Средневзвешенная цена объема (VWAP). Они могут использоваться отдельно или в сочетании с другими индикаторами.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера (BB) — это универсальный индикатор, который отражает степень волатильности актива (колебаний цены актива). Он состоит из трех линий, которые строятся на основе цены актива. Средняя линия представляет собой среднее значение цены за определенный период времени, а верхняя и нижняя линии отображают отклонения от средней, зависящие от волатильности цены. Чем выше волатильность, тем шире полосы.
- Использование BB позволяет трейдерам определить текущий тренд, силу движения цены и возможные точки разворота:
- Сужение полос обычно указывает на боковое движение цены и может предвещать начало нового тренда.
- В то время как расширение полос свидетельствует о сильном тренде и вероятности его продолжения.
- Выход цены за пределы полос может сигнализировать о достижении экстремального уровня и возможном возврате к средней линии.
Таким образом, полосы Боллинджера являются важным индикатором для оценки рынка, который помогает трейдерам принимать информированные решения о торговле, учитывая волатильность и текущий тренд цены актива.
Балансовый объем
Индикатор балансового объема (OBV) используется для отслеживания динамики интереса к активу со стороны покупателей и продавцов. Он относится к категории индикаторов накопления, что означает, что он учитывает объем торгов в зависимости от направления цены. При росте цены объем добавляется к общему значению OBV, а при падении цены объем вычитается из этого общего значения.
Основная цель индикатора OBV состоит в определении, поддерживается ли текущий тренд достаточным объемом торгов или нет. Кроме того, он может указывать на возможные развороты тренда, если наблюдается расхождение между ценой и значением OBV. Например, если цена достигает нового максимума, но OBV не подтверждает это новое высокое значение, это может указывать на ослабление текущего восходящего тренда и предполагать начало нисходящего.
Таким образом, индикатор балансового объема предоставляет трейдерам ценную информацию о взаимосвязи объема торгов и направления цены, что помогает им принимать более информированные торговые решения и выявлять периоды потенциальных разворотов тренда на рынке.
MACD
Индикатор MACD представляет собой еще один мощный инструмент для анализа тренда и импульса цены актива. Этот инструмент выделяется своей сложной структурой, состоящей из двух линий и гистограммы, основанных на скользящих средних различной длины. Скользящие средние, являющиеся основой MACD, обеспечивают сглаживание колебаний цены и отражают ее общее направление.
Принцип работы MACD захватывает суть его функциональности: путем вычитания более длинной скользящей средней из короткой формируется линия MACD. Затем на основе этой линии вычисляется среднее значение за другой временной период, создавая линию сигнала. Разница между линией MACD и линией сигнала затем представляется в виде гистограммы, дополняющей общий анализ.
MACD позволяет определить текущее состояние цены: находится ли она в тренде или движется в боковом диапазоне, силу и направление тренда, а также возможные точки разворота или продолжения тренда.
- Пересечение линий MACD и сигнала часто служит сигналом об изменении тренда, в то время как изменение гистограммы MACD может свидетельствовать об усилении или ослаблении импульса цены.
- Расположение гистограммы над или под нулевой линией также имеет важное значение, указывая на относительное положение цены относительно ее среднего значения.
VWAP
Индикатор объемно-взвешенной средней цены (VWAP) представляет собой еще один инструмент для анализа средней цены актива с учетом объема торгов. Он помогает оценить, насколько выгодно или невыгодно покупать-продавать актив по текущей рыночной стоимости, а также определить направление и силу тренда.
Работа индикатора VWAP основана на следующем принципе: цена каждой сделки умножается на объем этой сделки, после чего полученные значения суммируются. Затем эта сумма делится на общий объем всех сделок за выбранный период времени. Таким образом, формируется средняя цена, учитывающая влияние объема на цену.
Индикатор VWAP обладает несколькими особенностями:
- Рассчитывается только на внутридневных графиках, начиная с нуля каждый день и не учитывая данные предыдущих дней.
- Отображается на графике в виде линии, следующей за ценой, но с некоторой задержкой. Чем выше объем торгов, тем сильнее влияние на линию VWAP.
- Может использоваться в качестве уровня поддержки или сопротивления, так как многие трейдеры и инвесторы ориентируются на него при принятии решений. Если цена выше VWAP, это свидетельствует о восходящем тренде, при котором покупатели имеют преимущество. Если цена ниже VWAP, это указывает на нисходящий тренд, где продавцы находятся в преимущественном положении.
ADX
Индикатор ADX — это инструмент для измерения силы тренда цены актива и определения его направления — вверх, вниз или в боковую сторону. Он также помогает выявить периоды, когда тренд может измениться или усилиться. ADX основан на двух вспомогательных индикаторах: +DI (Positive Directional Indicator) и -DI (Negative Directional Indicator), которые отражают изменения максимальных и минимальных значений цены за каждый день. Если значение +DI больше, чем у -DI, это указывает на восходящий тренд, в то время как преобладание -DI свидетельствует о нисходящем тренде. Когда значения +DI и -DI приблизительно равны друг другу, это указывает на отсутствие четкого тренда.
ADX рассчитывается как среднее значение разности между +DI и -DI за заданный период. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Обычно считается, что если ADX превышает 25, то тренд считается сильным, а если он меньше 20, то тренд считается слабым.