Индикатор MACD: что это такое и как им пользоваться в трейдинге криптовалют

В мире криптовалют, где рынок никогда не спит и колебания курсов столь быстры и непредсказуемы, наличие простого и надежного инструмента анализа ценовых графиков становится критически важным для успешного трейдинга или инвестора. В этой статье мы опишем принцип работы и способы использования системы MACD — одного из наиболее эффективных инструментов криптотрейдера.

Что такое индикатор MACD

Индикатор MACD разработал всемирно известный инвестор и финансовый аналитик Джеральд Аппель (Gerald Appel, родился в 1947 году) в 70-х годах прошлого века. В 1973 году он основал инвестиционный бюллетень «Системы и прогнозы» , который выходит уже 50 лет. Также Джеральд Аппель является основателем фирмы Signalert Asset Management, которая до сих пор использует его подходы и идеи, применяя инструменты количественного и технического анализа для исследования рынков, поиска трендов, прогнозирования цен и управления инвестиционными рисками.

MACD — это акроним, сокращение от слов «Moving Average Convergence Divergence», что означает «сближение — расхождение скользящих средних». MACD произносится как Mac Dee. Данный инструмент технического анализа предназначен для поиска сигналов следования за трендом на основе пересечений скользящих средних. Кроме того, MACD служит индикатором импульса (то есть осциллятором), помогая определить, когда трендовый рынок набирает или теряет импульс.

*Основные компоненты Moving Average Convergence Divergence*

Как пользоваться индикатором MACD

Пересечение нулевой линии

Поиск пересечения линии (или центральной линии) — это, пожалуй, самый распространенный подход для анализа рынка посредством MACD.

Бычий крест. Формируется после того, как основная линия снизу-вверх нулевую линию. Это связано с пересечением 12-периодной EMA выше 26-периодной EMA.
Медвежий крест. Формируется после того, как основная линия пересекает сверху-вниз нулевую линию. Это происходит из-за пересечения 12-периодной EMA ниже 26-периодной EMA.

Бычий крест означает, что цена движется вверх, а медвежий крест означает, что ценовое движение может перемещаться в более глубокие воды. Как показано на рисунке ниже, сигналы пересечения центральной линии обеспечивают достаточно хорошие точки входа, несмотря на некоторое запаздывание индикатора.

*Дневной график EUR/USD, показывающий бычье и медвежье пересечение центральной линии*

Пересечение сигнальной линии

Сигнальная линия является более медленной скользящей средней из двух линий индикатора. Как и в традиционных стратегиях пересечения скользящих средних, это сигнал:

более быстрая скользящая средняя (линия MACD) пересекает более медленную скользящую среднюю (сигнальную линию) — бычье пересечение;
сигналы на продажу возникают в результате пересечения более быстрой скользящей средней ниже линии скользящей средней. Более медленная настройка — медвежье пересечение.

Эти движения считаются признаками того, что тренд, вероятно, ускорится в направлении пересечения. На рисунке ниже показано несколько пересечений бычьих (синих) и медвежьих (красных) сигнальных линий.

*Дневной график EUR/USD, показывающий пересечение бычьих и медвежьих сигналов*

Перекупленность и перепроданность

Поскольку индикатор MACD работает с неограниченной поверхностью, многие трейдеры полагают, что он не способен генерировать сигналы перекупленности и перепроданности, как RSI. Но некоторые трейдеры любят применять ограничения для MACD, основанные на исторических значениях, чтобы генерировать (искать) сигналы перекупленности и перепроданности, как при использовании RSI.

На рисунке ниже показаны области перекупленности и перепроданности, полученные в результате исторического движения, которые, как вы можете видеть, часто служат верхней и нижней границами.

*Дневной график EUR/USD, показывающий области перекупленности и перепроданности*

Дивергенция

Расхождение возникает, когда основная линия MACD отклоняется от движения цены актива. Рисунок ниже показывает бычью дивергенцию. Более низкий минимум цены подтверждает нисходящий тренд, однако более высокий минимум MACD указывает на снижение импульса движения вниз. Также этот рисунок показывает медвежью дивергенцию, движение, при котором валютная пара достигает более высокого максимума, а значение MACD формирует более низкий максимум.

Дивергенция на графике MACD хорошо помогает прогнозировать развороты тренда. Но дивергенции сами по себе ни в коем случае не являются гарантией того, что цена отреагирует так, как вам нужно. Она просто показывает, что импульс тренда замедляется, но, например, в случае восходящего тренда он будет продолжать опережать импульс нисходящего тренда, если значение MACD остается выше нулевой центральной линии.

Гистограмма

Гистограмма иногда используется для поиска сигналов дивергенции, что может помочь спрогнозировать возможное пересечение бычьих и медвежьих сигнальных линий. Это происходит, когда гистограмма регистрирует положительное значение, если MACD движется выше сигнальной линии, и записывает отрицательный результат в ответ на пересечение MACD ниже сигнальной линии.

В частности, значения гистограммы увеличиваются/уменьшаются, если линия MACD находится выше/ниже сигнальной линии, и уменьшаются/увеличиваются по мере сближения MACD и сигнальной линии. Рисунок ниже показывает медвежью дивергенцию, образовавшуюся между двумя пиками на гистограмме, что, по сути, предупреждает о возможном пересечении сигнальной линии MACD вниз, что в конечном итоге и произошло.

На следующем рисунке показано бычье расхождение между двумя минимумами гистограммы, что в данном случае прогнозировало пересечение сигнальной линии MACD вверх.

Помимо использования пиков и впадин гистограммы, трейдеры также используют отдельные столбцы, когда гистограмма движется к центральной линии, чтобы искать (формировать, генерировать) сигналы дивергенции.

Преимущества и недостатки MACD

Преимущества использования индикатора MACD:

Просто использовать. Индикатор MACD был изобретен для простоты использования и не требует большой настройки. Это делает его идеальным для новичков в техническом анализе, которые могут улучшить свою торговую игру, не перегружая себя беспорядком.
Основные сигналы легко увидеть. Пересечения MACD являются одними из наиболее визуально очевидных торговых сигналов любого торгового индикатора. Инвесторы могут легко обнаружить пересечение средней и сигнальной линий, быстро и эффективно делая медвежьи или бычьи подтверждения с помощью MACD.
Чрезвычайно популярный инструмент. Простота и полезность MACD означают, что он используется уже почти полвека как новичками, так и опытными торговыми экспертами.
Эффективен с другими индикаторами. MACD — это отличный способ быстро подтвердить тенденции, выявленные другими индикаторами или наложениями, такими как ретрейсмент и расширения Фибоначчи
Сочетается с графическими моделями. Индикатор MACD можно использовать в качестве сигнала подтверждения для входа в сделку на основе прибыльной модели криптографического графика. Например, ожидание возникновения дивергенции MACD при восходящем или нисходящем клине.

Недостатки использования индикатора MACD:

Запаздывания. Индикатор MACD — это запаздывающий индикатор, который полагается на исторические данные для определения торговых сигналов. Сигнал на покупку (или продажу) от MACD может прийти слишком поздно, поскольку рынок уже поднялся и отреагировал на изменение тренда.
Не всегда надежные сигналы. Индикатор MACD никогда не должен составлять единственную основу торговой стратегии или решения. Это связано с тем, что пересечения и дивергенции иногда могут быть «ложными сигналами» и указывать на разворот тренда, который никогда не происходит. Вместо этого MACD лучше всего использовать для подтверждения уже выявленных тенденций и в качестве части целостного торгового плана.
Слаб во время ранжирования рынков. Полезность MACD значительно снижается во время бокового движения рынков. Сигналы имеют тенденцию становиться менее надежными, и их труднее обнаружить, чем когда MACD используется в уже трендовых рыночных условиях.
Ограниченное использование. MACD в первую очередь определяет тенденции и импульс на рынке, и он может быть менее эффективным в других рыночных условиях, таких как боковые рынки или рынки с ограниченным диапазоном.

Как настроить MACD на TradingView

Откройте график. Зайдите на TradingView и откройте график той криптовалюты (или иного актива), которую вы хотите анализировать.
Добавьте индикатор MACD. В верхней части экрана найдите кнопку «Индикаторы» (в виде молнии) и введите «MACD» в поисковой строке. Выберите «MACD» из списка результатов.

Настройте параметры. После добавления индикатора вы увидите его на графике. Чтобы настроить параметры, нажмите на значок шестеренки рядом с названием индикатора. Это откроет окно настроек, где вы можете установить периоды EMA и также настроить цвета и стили линий, чтобы их было удобно видеть на графике. После внесения изменений в параметры не забудьте нажать кнопку «Ок», чтобы сохранить настройки MACD.
Отслеживайте сигналы. Теперь индикатор MACD отображается на вашем графике с выбранными настройками. Вы можете использовать его для отслеживания сигналов пересечения линий и дивергенции, а также для принятия решений о торговле.

Как MACD настроить на TradingView - 3
Это основные шаги для настройки индикатора MACD на TradingView. Помните, что параметры могут быть настроены под различные торговые стратегии, и их следует оптимизировать в соответствии с вашими потребностями и стилем торговли.

Заключительные мысли

MACD — это жизнеспособный индикатор, который может предоставить трейдерам ценную информацию о рыночных тенденциях, но для его освоения требуется практика и опыт. Более того, его эффективность сильно зависит от того, насколько хорошо он интерпретируется, а это зависит от знаний и навыков трейдеров, которые его используют. Поэтому важно уделить время практике использования MACD и понять, как он работает в различных рыночных сценариях. Это может включать анализ и тестирование исторических данных, тестирование различных стратегий и экспериментирование с различными настройками.

Помните, что использование индикатора MACD без изучения и практики может привести к постоянным убыткам.