ADX — это инструмент, разработанный Уэллсом Уайлдеромдля оцекнки силы ценового тренда. В этой статье мы раскроем все аспекты ADX от его основ до стратегий использования в трейдинге криптовалют, чтобы вы могли принимать более взвешанные решения, опираясь на четкие и проверенные данные.
Что такое индикатор ADX
Индекс среднего направленного движения (ADX) — это очень попуцлярный и простой инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определить, насколько резко/быстро движется цена актива (сегодня и в недавнекм прошлом). При этом ADX не показывает, в каком именно направлении движется цена, а лишь указывает, насколько сильно она движется в текущий момент. Это означает, что он может быть полезен как при росте, так и при падении цены, если вам понятно направление тренда.
Для лучшего понимания этого индикатора можно привести простую метафору. Если представить, что цена актива — это авто, то ADX показывает ускорение, то есть насколько мощно он набирает скорость: медленно трогается с места или резко ускоряется. Трейдеры используют эти сведенгия, чтобы понять, стоит ли входить в сделку, ожидая, что текущий тренд продолжится. Это точно так же, как знать — когда ловить волну, а когда лучше подождать на берегу.
Как работает индикатор ADX
ADX – это технический индикатор, широко используемый для измерения силы рыночного тренда. Чтобы определить направление тренда, ADX сочетается с индексами +DI и -DI. +DI измеряет бычий или положительный тренд, а -DI измеряет медвежий или отрицательный тренд. Значения всех этих компонентов находятся в диапазоне от 0 до 100. Это значит, что ADX действуя как осциллятор.
Расчет ADX выглядит так:
- Вычисление +DI и -DI. Эти два показателя отражают положительное и отрицательное направления движения цены. Они рассчитываются на основе изменений максимальных и минимальных цен по сравнению с предыдущими значениями. Если сегодняшняя максимальная цена выше вчерашней, это считается положительным движением, и наоборот для отрицательного движения.
- Расчет True Range (TR). TR — это максимальная разница между текущими максимальной и минимальной ценами, текущей максимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня, или текущей минимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня. Это показывает, насколько сильно цена актива колебалась в течение дня.
- Нормализация +DI и -DI. Полученные значения +DI и -DI делятся на TR и умножаются на 100, чтобы превратить их в проценты. Это дает нам нормализованные показатели направления движения цены.
- Расчет ADX. Наконец, ADX рассчитывается как сглаженное среднее значение абсолютной разницы между +DI и -DI, деленное на сумму +DI и -DI. Это дает показатель силы тренда. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Обычно используется период в 14 дней для расчета сглаженного среднего.
Сейчас все эти расчеты делаются автоматически почти всеми аналитическими платформа. Поэтому вам не нужно ничего считать и запоминать формулы. Важно только уметь правильно интерпретировать ADX (+DI и -DI) на графиках.
Вот как это делать:
Приведенный выше график разделен на две панели: верхняя панель с ценами закрытия Apple и нижняя панель с системой ADX. Также на графике нанесена серая пунктирная линия, обозначающая порог ADX на уровне 35. Как упоминалось ранее, ADX не отслеживает направление тренда, а указывает на его силу. Это можно увидеть несколько раз на графике, где линия ADX увеличивается во время сильных трендов и снижается во время консолидации.
Эта закономерность справедлива и для обеих линий индекса направления Линия +DI увеличивается во время сильных восходящих трендов и уменьшается во время нисходящих трендов, и наоборот для линии -DI.
Как пользоваться индикатором ADX
Сила тренда. Индикатор ADX помогает увидеть, насколько сильно движется цена актива. Если значение ADX высокое — это как зеленый свет для инвестора и трейдера, говорящий о том, что тренд сильный и, возможно, стоит присоединиться к этому движению. Если значение низкое — это желтый или красный свет, предупреждающий трейдера о том, что тренд слабый и лучше подождать более уверенного сигнала. Таким образом, ADX может помочь определить, когда стоит действовать, а когда лучше наблюдать.
- Если ADX выше 25, обычно это свидетельствует о том, что трендовое движение усиливается, и можно использовать стратегию торговли по тренду. Однако лучше брать значения выще 35. Так надежнее.
- Если ADX ниже 20, это свидетельствует о том, что трендовое движение ослабевает, и можно использовать стратегию торговли против тренда.
- Если значение ADX находится в диапазоне от 20 до 25, то это свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии неопределенности и можно использовать стратегию торговли на осцилляторах.
Подтверждение тренда. ADX также помогает инвесторам и трейдерам понять: действительно ли цена криптовалюты движется в определенном направлении или это просто кратковременные колебания. Например, если цена криптовалюты растет и значение ADX также повышается, то это может свидетельствовать о том, что рост цены является устойчивым трендом. С другой стороны, если цена криптовалюты растет, а значение ADX падает, это может свидетельствовать о том, что рост цены является временным явлением и не является устойчивым трендом.
Использование пороговых значений. Еще в трейдинге можно использовать определенные пороговые значения ADX. Обычно используются следующие:
- ADX ниже 20 означает, что тренда нет или он очень слабый. В этом случае рекомендуется избегать торговли по тренду и использовать другие стратегии, такие как скальпинг или торговля в диапазоне.
- ADX от 20 до 50 означает, что трендовое движение становится сильнее. В этом случае рекомендуется использовать стратегию торговли по тренду, но с осторожностью и с использованием дополнительных индикаторов для подтверждения тренда.
- ADX выше 50 означает, что трендовое движение очень сильное. В этом случае рекомендуется использовать стратегию торговли по тренду с большей уверенностью, но при этом следить за другими индикаторами, чтобы вовремя зафиксировать прибыль и избежать потерь при изменении тренда.
Сочетание с другими инструментами. ADX часто используют вместе с другими инструментами, чтобы лучше понять рыночные тенденции. Важно помнить, что при использовании нескольких индикаторов необходимо учитывать их взаимосвязь и использовать их в сочетании с тщательным анализом рынка и управлением рисками.
Вот несколько примеров сочетания ADX с другими индикаторами:
- Moving Averages (MA). ADX служит барометром трендовой активности, в то время как скользящие средние подтверждают его направленность. Синхронизация сигналов от обоих индикаторов может предоставить стратегическое преимущество для входа или выхода из сделок.
- Stochastic Oscillator.Этот индикатор идеально дополняет ADX, выявляя моменты перекупленности или перепроданности. Когда стохастик указывает на эти условия во время устойчивого тренда, подтвержденного ADX, это может свидетельтвоватьл о скором развороте или коррекции.
- Relative strength index (RSI). RSI, как и стохастик, помогает определить экстремальные уровни ценовых движений. Когда ADX свидетельствует о сильном тренде, а RSI достигает критических точек, трейдеры могут использовать это как возможность для реализации торговых стратегий.
- Bollinger Bands. Полосы Боллинджера предоставляют динамические уровни поддержки и сопротивления. В сочетании с ADX, приближение цены к краям полос может предложить уникальные точки входа или выхода, особенно если тренд подтверждается высокими значениями ADX.
Избегание плоского рынка. Суть этой стратегии в том, чтобы избегать торговли в условиях, когда нет четкого тренда. На практике это означает, что когда на графиках линия ADX ± движется в горизонтальном направлении (это и есть «плоский рынок»), то обычно это означает, что трендовое движение ослабевает, и цена актива может находиться в состоянии бокового движения или консолидации. В этих условиях трейдинг может быть рискованным и малоприбыльным.
Кроссовер +DI и -DI. Эта стратегия основана на отслеживании пересечений двух линий: +DI и -DI. Трейдеры могут использовать эти пересечения как моменты для входа или выхода:
- Сигнал к покупке. Если +DI пересекает -DI снизу вверх, это считается “бычьим сигналом” или сигналом к покупке. Это указывает на возможное усиление восходящего тренда.
- Сигнал к продаже. Если -DI пересекает +DI сверху вниз, это считается медвежьим сигналом или сигналом к продаже, что вполне может свидетельствовать о начале нисходящего тренда.
- Подтверждение силы тренда. Для подтверждения сигнала трейдеры смотрят на значение ADX. Если в момент кроссовера значение ADX выше 25 — это усиливает сигнал, так как указывает на сильный тренд.
Настройка индикатора ADX на TradingView
Войдите в свой аккаунт на TradingView. Откройте график интересующего вас актива и нажмите на кнопку «Индикаторы» в верхней панели инструментов. В поисковой строке введите «ADX» и выберите нужный вам вариант. Лучше сразу выбрать «ADX and DI».
После добавления индикатора на график кликните на иконку шестеренки рядом с названием индикатора ADX, чтобы открыть настройки. В окне настроек вы можете выбрать период, для которого будет рассчитываться индикатор. Обычно используется период 14, но вы можете выбрать любой другой период в зависимости от вашей стратегии трейдинга. Вы также можете выбрать цвет и стиль линий индикатора ADX, +DI и -DI.
Преимущества и недостатки ADX
Основные преимущества ADX:
- ADX применим к различным финансовым инструментам, включая криптовалюты, акции, фьючерсы и валютные пары. Это делает его полезным инструментом для анализа трендов в разнообразных рыночных условиях.
- ADX позволяет трейдерам количественно оценить силу тренда. Индикатор помогает определить, достаточно ли сильный тренд для торговли или же текущие рыночные условия не способствуют эффективной торговле.
- ADX может использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, осцилляторы и индикаторы объема. Это позволяет получить более комплексное представление о рыночной ситуации.
- ADX разработан таким образом, чтобы его было легко интерпретировать. Индикатор предоставляет четкие сигналы, которые могут быть использованы для принятия торговых решений.
- ADX основывается на математических вычислениях и не зависит от субъективного мнения аналитика. Это обеспечивает более объективный подход к анализу трендов.
Основные недостатки ADX:
- В ситуациях, когда рынок характеризуется низкой волатильностью или демонстрирует горизонтальное движение, ADX может генерировать сигналы, которые не отражают реальную картину, вводя трейдеров в заблуждение относительно оптимального времени для совершения сделок.
- Не все торговые стратегии совместимы с ADX, особенно те, которые ориентированы на краткосрочные операции. Задержка в отклике ADX может быть несовместима с динамичными стилями трейдинга, требующими быстрого реагирования.
- Хотя ADX эффективно измеряет силу тренда, он не предоставляет данных о его направлении. Для полноценного анализа трендов трейдерам необходимо привлекать дополнительные инструменты или проводить глубокий рыночный анализ.
- Выбор временного периода для расчета ADX имеет существенное значение, поскольку изменения в этом параметре могут привести к существенным колебаниям в показаниях индикатора, влияя на торговые сигналы.
- Поскольку ADX основан на исторических данных, существует риск задержки в получении сигналов, что может оказать влияние на своевременность принятия торговых решений.
Заключительные мысли
Индикатор ADX является ключевым инструментом в арсенале трейдера криптовалют, предоставляя ценную информацию о силе тренда и помогая в принятии обоснованных торговых решений. Хотя он не дает прямых сигналов для входа/выхода и требует использования в сочетании с другими инструментами, его способность измерять силу и стабильность тренда делает его незаменимым для стратегий, основанных на следовании за трендом. Но важно помнить о запаздывании индикатора и необходимости комплексного подхода, включающего анализ дополнительных инструментов и управление рисками, чтобы максимизировать потенциал ADX в трейдинге криптовалют.