ADX — это инструмент, разработанный Уэллсом Уайлдеромдля оцекнки силы ценового тренда. В этой статье мы раскроем все аспекты ADX от его основ до стратегий использования в трейдинге криптовалют, чтобы вы могли принимать более взвешанные решения, опираясь на четкие и проверенные данные.

Что такое индикатор ADX

Индекс среднего направленного движения (ADX) — это очень попуцлярный и простой инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определить, насколько резко/быстро движется цена актива (сегодня и в недавнекм прошлом). При этом ADX не показывает, в каком именно направлении движется цена, а лишь указывает, насколько сильно она движется в текущий момент. Это означает, что он может быть полезен как при росте, так и при падении цены, если вам понятно направление тренда.

ADX на TradingView
Как выглядит индикатор ADX на графиках TradingView

Для лучшего понимания этого индикатора можно привести простую метафору. Если представить, что цена актива — это авто, то ADX показывает ускорение, то есть насколько мощно он набирает скорость: медленно трогается с места или резко ускоряется. Трейдеры используют эти сведенгия, чтобы понять, стоит ли входить в сделку, ожидая, что текущий тренд продолжится. Это точно так же, как знать — когда ловить волну, а когда лучше подождать на берегу.

Как работает индикатор ADX

ADX – это технический индикатор, широко используемый для измерения силы рыночного тренда. Чтобы определить направление тренда, ADX сочетается с индексами +DI и -DI. +DI измеряет бычий или положительный тренд, а -DI измеряет медвежий или отрицательный тренд. Значения всех этих компонентов находятся в диапазоне от 0 до 100. Это значит, что ADX действуя как осциллятор.

Расчет ADX выглядит так:

  1. Вычисление +DI и -DI. Эти два показателя отражают положительное и отрицательное направления движения цены. Они рассчитываются на основе изменений максимальных и минимальных цен по сравнению с предыдущими значениями. Если сегодняшняя максимальная цена выше вчерашней, это считается положительным движением, и наоборот для отрицательного движения.
  2. Расчет True Range (TR). TR — это максимальная разница между текущими максимальной и минимальной ценами, текущей максимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня, или текущей минимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня. Это показывает, насколько сильно цена актива колебалась в течение дня.
  3. Нормализация +DI и -DI. Полученные значения +DI и -DI делятся на TR и умножаются на 100, чтобы превратить их в проценты. Это дает нам нормализованные показатели направления движения цены.
  4. Расчет ADX. Наконец, ADX рассчитывается как сглаженное среднее значение абсолютной разницы между +DI и -DI, деленное на сумму +DI и -DI. Это дает показатель силы тренда. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Обычно используется период в 14 дней для расчета сглаженного среднего.

Сейчас все эти расчеты делаются автоматически почти всеми аналитическими платформа. Поэтому вам не нужно ничего считать и запоминать формулы. Важно только уметь правильно интерпретировать ADX (+DI и -DI) на графиках.

Вот как это делать:

ADX на граифике акций Apple
Приведенный выше график разделен на две панели: верхняя панель с ценами закрытия Apple и нижняя панель с системой ADX. Также на графике нанесена серая пунктирная линия, обозначающая порог ADX на уровне 35. Как упоминалось ранее, ADX не отслеживает направление тренда, а указывает на его силу. Это можно увидеть несколько раз на графике, где линия ADX увеличивается во время сильных трендов и снижается во время консолидации.

Эта закономерность справедлива и для обеих линий индекса направления Линия +DI увеличивается во время сильных восходящих трендов и уменьшается во время нисходящих трендов, и наоборот для линии -DI.

Как пользоваться индикатором ADX

Сила тренда. Индикатор ADX помогает увидеть, насколько сильно движется цена актива. Если значение ADX высокое — это как зеленый свет для инвестора и трейдера, говорящий о том, что тренд сильный и, возможно, стоит присоединиться к этому движению. Если значение низкое — это желтый или красный свет, предупреждающий трейдера о том, что тренд слабый и лучше подождать более уверенного сигнала. Таким образом, ADX может помочь определить, когда стоит действовать, а когда лучше наблюдать.

  • Если ADX выше 25, обычно это свидетельствует о том, что трендовое движение усиливается, и можно использовать стратегию торговли по тренду. Однако лучше брать значения выще 35. Так надежнее.
  • Если ADX ниже 20, это свидетельствует о том, что трендовое движение ослабевает, и можно использовать стратегию торговли против тренда. 
  • Если значение ADX находится в диапазоне от 20 до 25, то это свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии неопределенности и можно использовать стратегию торговли на осцилляторах.

Подтверждение тренда. ADX также помогает инвесторам и трейдерам понять: действительно ли цена криптовалюты движется в определенном направлении или это просто кратковременные колебания. Например, если цена криптовалюты растет и значение ADX также повышается, то это может свидетельствовать о том, что рост цены является устойчивым трендом. С другой стороны, если цена криптовалюты растет, а значение ADX падает, это может свидетельствовать о том, что рост цены является временным явлением и не является устойчивым трендом. 

Использование пороговых значений. Еще в трейдинге можно использовать определенные пороговые значения ADX. Обычно используются следующие: 

  • ADX ниже 20 означает, что тренда нет или он очень слабый. В этом случае рекомендуется избегать торговли по тренду и использовать другие стратегии, такие как скальпинг или торговля в диапазоне.
  • ADX от 20 до 50 означает, что трендовое движение становится сильнее. В этом случае рекомендуется использовать стратегию торговли по тренду, но с осторожностью и с использованием дополнительных индикаторов для подтверждения тренда.
  • ADX выше 50 означает, что трендовое движение очень сильное. В этом случае рекомендуется использовать стратегию торговли по тренду с большей уверенностью, но при этом следить за другими индикаторами, чтобы вовремя зафиксировать прибыль и избежать потерь при изменении тренда.

Сочетание с другими инструментами. ADX часто используют вместе с другими инструментами, чтобы лучше понять рыночные тенденции. Важно помнить, что при использовании нескольких индикаторов необходимо учитывать их взаимосвязь и использовать их в сочетании с тщательным анализом рынка и управлением рисками. 

Вот несколько примеров сочетания ADX с другими индикаторами:

  • Moving Averages (MA). ADX служит барометром трендовой активности, в то время как скользящие средние подтверждают его направленность. Синхронизация сигналов от обоих индикаторов может предоставить стратегическое преимущество для входа или выхода из сделок.
  • Stochastic Oscillator.Этот индикатор идеально дополняет ADX, выявляя моменты перекупленности или перепроданности. Когда стохастик указывает на эти условия во время устойчивого тренда, подтвержденного ADX, это может свидетельтвоватьл о скором развороте или коррекции.
  • Relative strength index (RSI).  RSI, как и стохастик, помогает определить экстремальные уровни ценовых движений. Когда ADX свидетельствует о сильном тренде, а RSI достигает критических точек, трейдеры могут использовать это как возможность для реализации торговых стратегий.
  • Bollinger Bands. Полосы Боллинджера предоставляют динамические уровни поддержки и сопротивления. В сочетании с ADX, приближение цены к краям полос может предложить уникальные точки входа или выхода, особенно если тренд подтверждается высокими значениями ADX.

Избегание плоского рынка. Суть этой стратегии в том, чтобы избегать торговли в условиях, когда нет четкого тренда. На практике это означает, что когда на графиках линия ADX ± движется в горизонтальном направлении (это и есть «плоский рынок»), то обычно это означает, что трендовое движение ослабевает, и цена актива может находиться в состоянии бокового движения или консолидации. В этих условиях трейдинг может быть рискованным и малоприбыльным.

Кроссовер +DI и -DI. Эта стратегия основана на отслеживании пересечений двух линий: +DI и -DI. Трейдеры могут использовать эти пересечения как моменты для входа или выхода:

  • Сигнал к покупке. Если +DI пересекает -DI снизу вверх, это считается “бычьим сигналом” или сигналом к покупке. Это указывает на возможное усиление восходящего тренда.
  • Сигнал к продаже. Если -DI пересекает +DI сверху вниз, это считается медвежьим сигналом или сигналом к продаже, что вполне может свидетельствовать о начале нисходящего тренда.
  • Подтверждение силы тренда. Для подтверждения сигнала трейдеры смотрят на значение ADX. Если в момент кроссовера значение ADX выше 25 — это усиливает сигнал, так как указывает на сильный тренд.

Настройка индикатора ADX на TradingView

Войдите в свой аккаунт на TradingView. Откройте график интересующего вас актива и нажмите на кнопку «Индикаторы» в верхней панели инструментов. В поисковой строке введите «ADX» и выберите нужный вам вариант. Лучше сразу выбрать «ADX and DI».

Настройка индикатора ADX - 1
После добавления индикатора на график кликните на иконку шестеренки рядом с названием индикатора ADX, чтобы открыть настройки. В окне настроек вы можете выбрать период, для которого будет рассчитываться индикатор. Обычно используется период 14, но вы можете выбрать любой другой период в зависимости от вашей стратегии трейдинга. Вы также можете выбрать цвет и стиль линий индикатора ADX, +DI и -DI.

Настройка индикатора ADX - 2

Преимущества и недостатки ADX

Основные преимущества ADX:

  • ADX применим к различным финансовым инструментам, включая криптовалюты, акции, фьючерсы и валютные пары. Это делает его полезным инструментом для анализа трендов в разнообразных рыночных условиях.
  • ADX позволяет трейдерам количественно оценить силу тренда. Индикатор помогает определить, достаточно ли сильный тренд для торговли или же текущие рыночные условия не способствуют эффективной торговле.
  • ADX может использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, осцилляторы и индикаторы объема. Это позволяет получить более комплексное представление о рыночной ситуации.
  • ADX разработан таким образом, чтобы его было легко интерпретировать. Индикатор предоставляет четкие сигналы, которые могут быть использованы для принятия торговых решений.
  • ADX основывается на математических вычислениях и не зависит от субъективного мнения аналитика. Это обеспечивает более объективный подход к анализу трендов.

Основные недостатки ADX:

  • В ситуациях, когда рынок характеризуется низкой волатильностью или демонстрирует горизонтальное движение, ADX может генерировать сигналы, которые не отражают реальную картину, вводя трейдеров в заблуждение относительно оптимального времени для совершения сделок.
  • Не все торговые стратегии совместимы с ADX, особенно те, которые ориентированы на краткосрочные операции. Задержка в отклике ADX может быть несовместима с динамичными стилями трейдинга, требующими быстрого реагирования.
  • Хотя ADX эффективно измеряет силу тренда, он не предоставляет данных о его направлении. Для полноценного анализа трендов трейдерам необходимо привлекать дополнительные инструменты или проводить глубокий рыночный анализ.
  • Выбор временного периода для расчета ADX имеет существенное значение, поскольку изменения в этом параметре могут привести к существенным колебаниям в показаниях индикатора, влияя на торговые сигналы.
  • Поскольку ADX основан на исторических данных, существует риск задержки в получении сигналов, что может оказать влияние на своевременность принятия торговых решений.

Заключительные мысли

Индикатор ADX является ключевым инструментом в арсенале трейдера криптовалют, предоставляя ценную информацию о силе тренда и помогая в принятии обоснованных торговых решений. Хотя он не дает прямых сигналов для входа/выхода и требует использования в сочетании с другими инструментами, его способность измерять силу и стабильность тренда делает его незаменимым для стратегий, основанных на следовании за трендом. Но важно помнить о запаздывании индикатора и необходимости комплексного подхода, включающего анализ дополнительных инструментов и управление рисками, чтобы максимизировать потенциал ADX в трейдинге криптовалют.