В мире криптовалютной торговли, где каждая доля секунды имеет значение, трейдеры стремятся к использованию аналитических инструментов, которые могут предоставить им преимущество в виде этих драгоценных секунд. Индикатор Aroon является одним из таких инструментов, созданных для выявления новых трендов на рынке и оценки их прочности. В данной статье мы рассмотрим принципы работы индикатора Aroon, особенности его применения для анализа рыночных тенденций, а также возможности его использования в контексте криптовалютной торговли.

Описание индикатора

Индикатор Aroon — это универсальный осциллятор, созданный Тушаром Чанде (Tushar Chande) в 1995 году. Название «Aroon» происходит от санскритского слова, означающего «первый свет рассвета», что отражает веру Чанде в способность его индикатора обнаруживать тренды на ранней стадии. Проще говоря, индикатор Арун предназначен для определения начала ценового тренда, изменений тренда и его силы, что очень полезно на всех рынках, в том числе на криптовалютном.

Тушар Чанде является талантливым финансовым аналитиком и трейдером. Чанде получил степень MBA в Университете Нового Орлеана и позже работал финансовым аналитиком в нескольких известных компаниях Уолл-стрит. Страстью Чанде является разработка простых и эффективных инструментов торговли на финансовых рынках, и он внес значительный вклад в область технического анализа. Помимо индикатора Арун, он также известен созданием моментум-осциллятора импульса Чанде (CMO) и скользящей средней с динамическим периодом усреднения (VIDYA), которые рекомендуется использовать вместе для большей эффективности.

Арун на TradingView
Как выглядит осциллятор Aroon на платформе TradingView

 

Принцип работы Aroon

Aroon работает на основе простого, но эффективного принципа: каждый новый тренд, будь то взлет или падение, начинается с нового максимума или минимума. Чанде предположил, что следя за этими ключевыми точками цены можно увидеть зарождение новых трендов и оценивать силу текущих. На основе этой гипотезы был разработан технический инструмент, состоящий из двух линий: Aroon Up и Aroon Down. Обе арун-линии колеблются в диапазоне от 0 до 100, и их значения рассчитываются на основе выбранного временного интервала.

  • Aroon Up фиксирует период с последнего максимума цены. Довольно высокие значения обычно интерпретируют как сильный восходящий тренд. Например, когда, значение выше 50, это может сигнализировать об укреплении тренда, в то время как падение ниже 50 может указывать на его ослабление.
  • Aroon Down отслеживает время с последнего минимума цены. Высокие значения свидетельствуют о сильном нисходящем тренде. Значение выше 50 может указывать на усиление нисходящего движения, а падение ниже 50 — на его затухание.
    Как пользоваться индикатором Aroon
  1. Стратегия пересечения линий. Когда Aroon Up пересекает Aroon Down снизу вверх, это может указывать на усиление бычьего рынка, и трейдеры могут рассматривать это как возможность для открытия позиции на покупку, ожидая продолжения роста цены. Аналогично, пересечение Aroon Down через Aroon Up сверху вниз может сигнализировать о начале медвежьего тренда, предлагая момент для открытия позиции на продажу. Эта стратегия позволяет трейдерам определять моменты изменения тренда и принимать решения на их основе, однако требует подтверждения сигналов с помощью других инструментов анализа для уменьшения количества ложных срабатываний.
  2. Стратегия подтверждения тренда. Если Арун Up находится выше Арун Down и обе линии расположены близко к верхней границе диапазона, это может указывать на устойчивый восходящий тренд, делая покупку привлекательной. Когда Aroon Down превышает Aroon Up и обе линии приближаются к нижней границе, это может сигнализировать о сильном нисходящем тренде, что делает продажу более предпочтительной. Эта стратегия особенно ценна для выявления долгосрочных тенденций и требует тщательного анализа во избежание ложных сигналов.
  3. Стратегия сигналов «над 70» и «ниже 30». Когда значение Aroon Up превышает отметку 70, это часто рассматривается как признак укрепления восходящего тренда, что может быть перспективной точкой для входа в позицию покупки, ожидая дальнейшего роста цены. С другой стороны, когда Aroon Down падает ниже 30, это может сигнализировать о слабости нисходящего тренда, предлагая возможность закрыть позиции продажи или даже рассмотреть вход в позицию покупки, ожидая разворота тренда. 
  4. Стратегия уровня 50. Когда Арун Up преодолевает отметку 50, поднимаясь вверх, и при этом Арун Down остается ниже этой же отметки, это может указывать на укрепление восходящего тренда, делая покупку актива более привлекательной. В то же время, если Aroon Down опускается ниже 50, уходя вниз, а Aroon Up остается выше, это может сигнализировать о начале или усилении нисходящего тренда, что делает продажу более предпочтительной. Эта стратегия особенно полезна для определения среднесрочных тенденций .
  5. Стратегия прорыва. Когда Арун Up и Арун Down движутся рядом друг с другом между 30 и 50, рынок может быть неопределенным. Однако если Aroon Up начинает резко подниматься выше 50, это может указывать на усиление бычьего настроения и возможность для покупки, предполагая, что восходящий тренд набирает силу. Аналогично, если Aroon Down преодолевает уровень 50, уходя вверх, это может предвещать усиление медвежьего настроения и быть сигналом для продажи, предполагая, что нисходящий тренд начинает доминировать.

Как настроить индикатор Aroon

  • Откройте свой браузер и перейдите на официальный сайт TradingView (http://www.tradingview.com). Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта. Выберите график (криптовалюту, акцию или валютную пару) и откройте график с нужным временным интервалом. Стандартный период — 14 или 25 дней, но его можно изменять в зависимости от ваших предпочтений и стратегий.
  • Нажмите на кнопку «Индикаторы» в левом верхнем углу графика. В появившемся окне введите «Aroon» в поле поиска и выберите «Aroon» из списка. Можно заметить, что на TradingView есть множество вариаций индикатора Арун, созданных другими пользователями. Их стоит использовать с осторожностью, заранее изучив– кто и для чего создал это конкретный вариант Aroon, и в каких случаях он будет полезен.Настройка Арун - 1
     
  • После выбора индикатора откроется окно с параметрами настройки. Здесь вы можете изменить период (по умолчанию — 14), цвет линий Aroon Up и Aroon Down, а также толщину линий. Также можно настроить видимость инструмента, но это лучше оставить для опытных пользователей.Настройка Арун - 2
     
  • (Необязательно). Если вы хотите использовать индикатор Арун в сочетании с другими индикаторами, например с вместе с Stochastic Oscillator для определения перегретых и недооцененных рынков, Bollinger Bands для оценки волатильности и выявления потенциальных выбросов цены, а также Ichimoku Cloud для получения дополнительной информации о тренде и поддержке/сопротивлении. Сочетание этих индикаторов с Арун может помочь трейдерам получать более полную и точную картину рынка и принимать более обоснованные решения при входе и выходе из сделок.

Настройка Арун - 3

Можно ли использовать индикатор Арун в криптотрейдинге

Да, индикатор Арун можно использовать в криптотрейдинге, потому что он эффективен при анализе трендов и определении моментов входа и выхода из сделок, независимо от того, какой финансовый инструмент вы торгуете. Однако при использовании Aroon в криптотрейдинге следует учитывать некоторые особенности виртуальных валют, такие, как очень высокая волатильность, низкая ликвидность некоторых криптовалют и риск манипуляций ценой. Эти факторы могут влиять на точность сигналов Арун и требуют от трейдеров большей осторожности. 

Аргументы в пользу использования Арун в криптотрейдинге:

  • Определение силы тренда. Индикатор Aroon помогает трейдерам определить, насколько сильно движется цена актива в определенном направлении. Это важно в криптовалютной торговле, где тренды могут формироваться и развиваться очень быстро и непредсказуемо.
  • Идентификация начала и конца тренда. С помощью линий Арун трейдеры могут видеть, когда тренд только начинается и когда он может заканчиваться. Это позволяет им принимать решения о входе или выходе из позиций на основе данных, а не эмоций.
  • Простота интерпретации сигналов. Осциллятор Арун относительно прост в использовании и понимании, что делает его доступным как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Трейдеры могут легко настроить индикатор на своей торговой платформе и начать использовать его в своей торговой стратегии.

Риски использования индикатора Aroon в криптотрейдинге:

  • Ложные сигналы. Как и любой другой традиционный индикатор технического анализа, Арун может генерировать ложные сигналы, особенно в условиях высокой волатильности и низкой ликвидности криптовалютных рынков. Это требует от трейдеров большей осторожности при использовании данного индикатора и подтверждения сигналов с помощью других инструментов технического анализа.
  • Задержка сигналов. Арун может генерировать сигналы с некоторой задержкой, что может привести к пропуску части прибыли или даже к убыткам. Это связано с тем, что индикатор Арун использует исторические данные для определения трендов и может не учитывать последние изменения на рынке.
  • Ограниченность при боковом движении. Также Арун может быть менее эффективен при боковом движении цены, когда нет четкого тренда. В таких условиях Арун может генерировать противоречивые сигналы или вообще не генерировать сигналов, что затрудняет принятие решений для трейдеров.

Заключительные мысли

Aroon — полезный инструмент, если вам нужно определить начало ценового тренда или его силу. И несмотря на то, что он может генерировать ложные сигналы и имеет некоторые другие ограничения, его можно использовать для торговли цифровыми валютами. Главное – учитывать особенности криптовалютного рынка и сочетать Aroon с другими инструментами технического и фундаментального анализа для принятия более точных и обоснованных торговых решений.