Что такое индикатор OBV и как его применять в криптотрейдинге

В динамично меняющемся мире криптовалют, где рынок постоянно развивается, нахождение надежного инструмента для анализа трендов становится ключевым фактором успеха. Одним из таких инструментов является балансовый объем, или OBV. Дальше мы на примерах расскажем, что такое балансовый объем и разберемся в принципе его работы, а также изучим, как использовать OBV в криптотрейдинге.

Что такое On-balance volume

Индикатор балансового объема (On-balance volume, OBV) — это сравнительно простой в понимании индикатор технического анализа (а потому очень популярный), который способен помочь инвесторам и трейдерам понять, кто доминирует на рынке в текущем моменте — быки или медведи. Это важно, так как на основе этого можно спрогнозировать движение цены с помощью закона спроса и предложения.

• Например, если цена криптовалюты растет и OBV также демонстрирует рост, то это свидетельствует о том, что покупатели доминируют над продавцами, и цена может продолжить свой рост. 
• С другой стороны, если цена криптовалюты падает, но OBV продолжает расти, это может быть сигналом того, что продавцы теряют силу, и цена может начать расти в ближайшем будущем.

Индикатор был впервые представлен под названием «кумулятивный объем» биржевыми аналитиками Ричардом Вудсом и Чарльзом Вигнолией в 1946 году. Однако широкую известность он приобрел только спустя десятилетия благодаря работе Джозефа Э. Грэнвилла. В своей книге «Granville's New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit», опубликованной в 1963 году, Грэнвилл не только популяризировал базовую концепцию Вудсона и Вигнолия, но и существенно усовершенствовал ее, предоставив трейдерам инструмент, способный предсказывать будущие движения цен на основе объемов торгов. 

Сейчас OBV используется не только на фондовом рынке, но и в торговле криптовалютами. Он помогает трейдерам определять тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также предоставляет важную информацию о том, как изменяется объем торгов в соответствии с изменением цены актива. Благодаря своей простоте и эффективности OBV является неотъемлемым инструментом для многих успешных инвесторов и трейдеров по всему миру независимо от их опыта, навыков и предпочитаемых рынков.

Принцип работы OBV. Правила торговли

OBV работает, отслеживая совокупный положительный и отрицательный объем торгов с течением времени, чтобы определить, накапливается ли объем (покупка) или распределяется (продажа), и тем самым сигнализирует о бычьих или медвежьих тенденциях и потенциальных разворотах. Цель OBV — определить, накапливают ли трейдеры (покупают) или распределяют (продают) торгуемые активы. 

Рассчитывается OBV по следующей формуле: 

Для лучшего понимания давайте рассмотрим принцип работы OBV на простом примере. Представьте, что у вас есть мини-ларьек, который продает лимонад. Каждый день вы записываете сколько бутылок лимонада было продано.

• В понедельник вы продали 50 бутылок. Это хороший день, так что вы записываете +50 в ваш OBV.
• Во вторник погода была плохой, и вы продали только 30 бутылок. Поскольку это меньше, чем в понедельник, вы записываете -30 в ваш OBV.
• В среду солнце снова вышло, и вы продали 60 бутылок. Это больше, чем в последний хороший день, так что вы добавляете +60 к вашему OBV.
• В пятницу снова солнично, и вы продали 70 бутылок. Это еще больше, чем в среду , так что вы добавляете +70 к вашему OBV.

Теперь у вас есть число, которое показывает, как менялись продажи с течением времени. Если это число растет, значит, дела идут хорошо, и люди любят ваш лимонад. Если число падает, возможно, вам стоит что-то изменить.

То же и на рынке криптовалют: если OBV растет, это означает, что больше людей покупают актив, и его цена, вероятно, будет расти. Если OBV падает, это может свидетельствовать, что интерес к активу падает, и, следовательно, его цена может скоро упасть. Это помогает трейдерам решить — когда покупать или продавать актив.

Вот несколько самых базовых правил работы с балансовым объемом: 

• Если цена и OBV растут и достигают новых максимумов, то это означает, что восходящий тренд продолжается.
• Если цена и OBV падают и достигают новых минимумов, то это означает, что нисходящий тренд продолжается.
• Если рынок движется в пределах определенного диапазона, но индикатор OBV растет, это может указывать на то, что скоро произойдет прорыв вверх.
• Если рынок движется в пределах определенного диапазона, но индикатор OBV падает, это может указывать на то, что скоро произойдет прорыв вниз.
• Если цена актива достигает новых максимумов, но индикатор OBV не может этого сделать, это может указывать на то, что восходящий тренд ослабевает и может произойти разворот вниз (медвежья дивергенция).
• Если цена актива достигает новых минимумов, но индикатор OBV не может этого сделать, это может указывать на то, что нисходящий тренд ослабевает и может произойти разворот вверх (бычья дивергенция).

Как пользоваться индикатором OBV

1. Выберите подходящий таймфрейм. 
   Балансовый объем — это универсальный индикатор, который используется на большинстве рынков и таймфреймов. Для внутридневной торговли используйте OBV на коротких таймфреймах, например, на 5-15-минутных графиках, чтобы поймать быстрые колебания цен. Свинг-трейдеры обычно анализируют OBV на 4-часовых, дневных или недельных графиках, чтобы отслеживать долгосрочные тенденции. OBV применяется ко всем формам рынков капитала. 
2. Определите области сходства/расхождения между OBV и ценой.
   Анализ того, как балансовый объем соответствует ценовому действию, дает представление о силе и направлении тренда. Самый простой вариант — это искать, когда цена актива и OBV растут. Это указывает на сильный восходящий тренд. Если же цена актива и OBV падают, то это указывает на сильный нисходящий тренд. Эта информация поможет вам понять когда покупать-продавать криптовалюту.
3. Ищите OBV, где можно увидеть прорыв или разворот.
   Балансовый объем также может давать ранние подсказки о будущих прорывах и пробоях цены. Если OBV растет, а цена актива находится на ± одном уровне, это может означать, что скоро произойдет значительное движение цены вверх. С другой стороны, если OBV падает, и цена находится в пределах определенного уровня, это может означать, что скоро произойдет пробой вниз. Соотношение опережения или отставания между OBV и направлением цены действует как ранний индикатор того, будет ли прорыв успешным или произойдет пробой. 
4. Используйте максимумы и минимумы индикатора OBV. 
   Верхняя и нижняя точки OBV определяют потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Во время восходящего тренда, когда балансовый объем достигает пика, при последующем снижении эта область часто превращается в сопротивление, при этом цена имеет тенденцию останавливаться и разворачиваться вокруг этого предыдущего максимума объема. Точно так же минимумы цены и OBV во время нисходящего тренда часто превращаются в зоны поддержки на следующем подъеме, поскольку покупатели возвращаются к предыдущей области низкого объема.
5. Торгуйте в направлении тенденций OBV и изменения динамики.
   Еще одна простая стратегия применения OBV в том, чтобы покупать актив, когда балансовый объем долго и стабильно растет. Когда OBV перестает расти и начинает падать, то это уже может быть сигналом для продажи, так как цена может довольно скоро упасть. Когда OBV достигает самой низкой точки и начинает расти, это может быть знаком того, что цены скоро начнут расти, и трейдеры могут рассмотреть возможность закрытия своих коротких ставок и, возможно, покупки актива.
6. Анализируйте скачки OBVна прорывах для большей убедительности.
   Если перед прорывом или прорывом (пробоем?) OBV резко возрастает или падает, это может указывать на силу прорыва, тем самым дополнительно подтверждая, следует ли совершать сделку на прорыве или нет. Хотя слияния могут быть взяты из других индикаторов и инструментов для дальнейшего укрепления торгового плана.
7. Установите стоп-лоссы на основе недавних уровней OBV.
   В длинных сделках размещение стопов немного ниже ключевых уровней поддержки на OBV помогает ограничить риск снижения в случае разворота восходящего тренда. Для коротких сделок наличие верхних стопов выше сопротивления OBV позволяет накапливать прибыль во время нисходящего тренда, одновременно ограничивая риск, если OBV пробьет сопротивление. Установка стопов на основе максимумов и минимумов OBV помогает определить логические уровни стопов с подтверждением на основе объема вместо произвольных ценовых уровней. 
8. Объедините сигналы OBV с другими индикаторами.
   Использование балансового объема в сочетании с другими индикаторами обеспечивает более надежные сигналы. Например, использование скользящих средних (MA) в сочетании с OBV помогает определить направленность и силу ценового движения. Так, рост OBV выше MA сигнализирует о сильном и довольно постоянном давлении покупателей в восходящем тренде, тогда как падение OBV ниже MA указывает на постоянное давление продавцов. 

Плюсы и минусы индикатора балансового объема

Преимущества OBV:

• Поиск трендов. OBV способен помочь распознать направление и силу тренда, предоставляя информацию о том, поддерживается ли движение цены реальными торговыми операциями.
• Ранние торговые сигналы. Могут давать предварительные индикации о возможных взлетах и падениях стоимости активов, что позволяет трейдерам заранее подготовиться к изменениям на рынке.
• Поиск прорывов и разворотов. Помогает обнаружить несоответствия между ценовыми движениями и объемами сделок, что может указывать на предстоящие развороты тренда.
• Простота использования. OBV легко интегрируется в график цены актива и не требует сложного анализа для интерпретации.

Недостатки OBV:

• Ограниченная точность. Индикатор может давать ложные срабатывания, что требует от трейдера дополнительной проверки и подтверждения сигналов.
• Низкая эффективность на небольших рынках. Может работать неэффективно на рынках с низкой ликвидностью или на рынках, где большая часть торгов происходит вне биржи.
• Нужны другие инструменты. OBV не стоит использовать самостоятельно как единственный источник данных. Рекомендуется применять его в сочетании с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Как правильно настроить индикатор

• Откройте график интересующего вас актива на TradingView и нажмите на иконку «Индикаторы» в верхней части экрана. Введите «OBV» в строку поиска индикаторов и выберите индикатор балансового объема из предложенного списка.
• Настройте параметры OBV (если это необходимо). Вы можете выбрать, какие цены использовать для расчета OBV (например, максимум, минимум, закрытие или открытие свечи). Вы также можете настроить визуальные параметры.
   
• Добавьте RSI, MA и другие индикаторы.

Заключительные мысли

Применение OBV в криптотрейдинге дает возможность не только следить за изменениями цен, но и понимать, как объем торгов влияет на эти изменения. Это особенно ценно в высоковолатильном мире криптовалют, где правильное толкование объема может предоставить критическое преимущество. Тем не менее важно помнить, что OBV лучше всего работает в сочетании с другими индикаторами и аналитическими инструментами, чтобы обеспечить более комплексный и многоуровневый подход к анализу рынка. 

В конечном итоге успешное использование OBV может значительно улучшить стратегию торговли и помочь в достижении более стабильных и прибыльных результатов.