Волновая теория Эллиотта в трейдинге криптовалют

Волновая теория Эллиотта — это очень популярный инструмент технанализа, который используют трейдеры и инвесторы по всему миру для прогнозирования ценовых тенденций на различных финансовых рынках путем выявления волновых паттернов на ценовых графиках. В этой статье мы представим основные принципы Волновой теории Эллиотта и подскажем, как трейдеры могут использовать ее для выявления потенциальных торговых возможностей на рынке криптовалют.

Что такое Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиотта (Elliott wave principle) создана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 30-х годах прошлого века. Эллиотт был бухгалтером и жил в США. Выйдя на пенсию, Эллиотт увлекся изучением биржевых графиков и различных индексов за более чем 75 лет и увидел на графиках четкие повторяющиеся фрактальные фигуры (паттерны), напоминающие волны. Эллиотт описал эти закономерности и использовал для анализа рынков, что позволило ему предсказать крах биржи в 1935 году во время Великой депрессии. Благодаря этому прогнозу Эллиот и его Волновая теория завоевали популярность в США.

Основная идея теории Эллиотта основана на предположении о том, что многие движения на финансовых рынках определяются психологией масс, отражающей бычьи и медвежьи настроения трейдеров в данный момент. И эти движения часто повторяются и структурированы в хорошо заметные модели — графические фигуры, напоминающие обычные волны. При этом данные “волны” встречаются на всех таймфреймах и на всех рынках, от самых маленьких до самых крупных, и они идеально подходят для анализа и прогнозирования финансовых рынков.

Сейчас эта теория широко используется инвесторами и трейдерами на всех финансовых рынках для выявления торговых возможностей и управления рисками путем определения точек входа и выхода на рынок. Однако следует отметить, что теория волн Эллиотта не лишена недостатков и рассматривается некоторыми как субъективный инструмент, требующий глубоких знаний и навыков для эффективного использования.

Две разновидности волн в теории Эллиотта

Согласно теории Эллиотта существуют два основных типа паттернов:

• Импульсные волны. Представляют собой пятиволновую модель, которая движется в направлении основного тренда. Пятиволновая модель состоит из трех импульсных волн (1, 3 и 5 на графике ниже) и двух коррекционных волн (2 и 4). При восходящем ценовом тренде импульсные волны движутся вверх, при нисходящем тренде импульсные волны движутся вниз. Импульсные волны — это основное направленное движение тренда по модели Эллиотта.
• Корректирующие волны. Это трехволновая модель, которая движется против направления основного тренда (на графике ниже они обозначаются буквами A, B и C). Корректирующие волны следуют за импульсными волнами, и их задача состоит в том, чтобы корректировать или восстанавливать некоторые прибыли или потери, полученные во время импульсных волн. Эти волны — временные движения против тренда, и они не так сильны, как импульсные волны.

Структура импульсных волн:

• Волны 1, 3 и 5 направлены в сторону тренда (движутся вверх).
• Волны 2 и 4 движутся против тренда (нисходящие).

Существуют три подтипа импульсных волн:

• Импульсные волны. Движутся в общем направлении общего рыночного тренда. Они включают в себя все три двигательные волны (1, 3 и 5).
• Диагональные волны. Если волны отката (волны 2 и 4) равны импульсным волнам (волны 1, 3 и 5), формируется диагональная модель.
• Волны расширения. Если импульсные волны (волна 3 или 5) расширяются и движутся дальше, это называется волнами расширения.

Структура коррекционных волн:

• Волна А. Это первая волна, показывающая движение против тренда.
• Волна B. Коррекционная волна, которая частично откатывается от волны A.
• Волна C. Эта волна движется в сторону более крупных тенденций.

Корректирующие волны бывают трех типов:

• Треугольные волны. Показывают боковое движение. Это происходит, когда цены сужаются до диапазона. Эта волна состоит из пяти волн: A, B, C, D и E.
• Зигзаговые волны. Формируются либо нисходящим движением (ABC), либо восходящим трендом (3-5-3). Зигзаг формируется движением против тренда.
• Плоские волны. Формируются, когда волны движутся вбок в формате ABC.

Фрактальная структура волн Эллиотта

Каждая волна Эллиотта является частью более крупной, и при этом она может быть подразделена на более мелкие волны (волновые степени). И независимо от того, какая степень рассматривается, основная модель одна и та же: импульсные волны имеют форму 5-волновой последовательности, а коррекционные — 3-волновой.

В математике объекты с такой самоповторяющейся структурой (каждый элемент фигуры похож на всю фигуру в целом независимо от масштаба рассматриваемого элемента, и наоборот) называются фракталами. Вот почему волны Эллиотта также называют фракталами.

Следующая диаграмма иллюстрирует эту идею:

На графике выше волны, образующие импульсную волну большей степени, пронумерованы римскими цифрами от I до V, тогда как коррекционные волны большей степени отмечены буквами А, B и C. Как мы видим, волна I разделяется на пять более мелких волн, пронумерованных от 1 до 5, а дальше каждая из этих волн в свою очередь распадается на еще более мелкие волны (i) – (v). Тогда как коррекционная волна II подразделяется на три более мелкие волны a – c, которые в свою очередь подразделяются на волны еще меньшей степени (а) – (с).

Фрактальная структура важна, так как она позволяет использовать Волновую теорию Эллиотта на всех временных таймфреймах. Эллиотт выделил восемь волновых степеней — циклов, но гипотетически их может быть сколько угодно.

Плюсы и минусы Волновой теории Эллиотта

Преимущества теории Эллиотта для анализа рынков:

• Основа для понимания рыночных циклов. Теория хорошо подходит для понимания рыночных циклов. Анализируя волновые модели, трейдеры могут выявить потенциальные ценовые тенденции и развороты.
• Сочетается с другими инструментами и индикаторами. Данная теория может использоваться в сочетании с различными инструментами технического анализа и фундаментального анализа для подтверждения или опровержения своих прогнозов, что повышает эффективность торговых решений.
• Предлагает высокую степень гибкости. Теорию волн Эллиотта можно применять к любому рынку и любому таймфрейму.
• Конкретные точки входа и выхода. Определяя ключевые уровни поддержки и сопротивления, Волновая теория Эллиотта может предоставить конкретные точки входа и выхода для сделок, которые могут помочь управлять риском и максимизировать прибыль.

Недостатки теории Эллиотта для анализа рынков:

• Субъективность. Интерпретация волновых моделей может быть субъективной, и разные аналитики могут идентифицировать разные волновые модели в одних и тех же рыночных данных.
• Сложная и трудоемкая. Теория волн Эллиотта — это сложный инструмент, для изучения и эффективного применения которого требуется значительное количество времени и усилий, а также много-много практики.
• Требует дисциплины и терпения. Волновая теория Эллиотта требует дисциплины и терпения, поскольку волновым моделям может потребоваться время для развития и подтверждения торговых решений.
• Не всегда точна. Хотя Волновая теория Эллиотта может быть полезна для выявления потенциальных тенденций и разворотов, она не всегда точна и может привести к ложным сигналам и, следовательно, к потерям.

Как найти волны Эллиотта на графике

Большинство трейдеров использует последовательность Фибоначчи для определения импульсной и коррекционной волны. Коррекция или ретрейсмент Фибоначчи определяет области поддержки и сопротивления путем построения горизонтальной линии на основе предыдущего движения. Базовые уровни коррекции классифицируются как 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.

Расчет волн Эллиотта посредством последовательности Фибоначчи:

• Волна 2 — 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% от волны 1.
• Волна 3 — 161,8% от волны 1.
• Волна 4 — 14,6%, 23,6% или 38,2% от волны 3.
• Волна 5 — 61,8%, 100% или 123,6% от волны 1.

Торговля с волнами Эллиотта

Применение теории волн Эллиотта в торговле криптовалютой предполагает выявление потенциальных рыночных тенденций и разворотов на основе волновых моделей. Вот несколько шагов, которые следует учитывать при использовании волн Эллиотта в трейдинге:

1. Определите тренд. Первым шагом в использовании волн Эллиотта в торговле криптовалютой является определение текущего тренда на рынке. 
2. Ищите пятиволновую импульсную модель. Как только тренд определен, трейдеры должны искать пятиволновую импульсную модель, которая движется в направлении основного ценового тренда на рассматриваемом интервале.
3. Определите паттерны коррекционных волн. После того как 5-волновая импульсная модель была определена, трейдер должен найти коррекционные волны, которые следуют за ней. Эти корректирующие модели могут принимать форму зигзагов, плоских полос, треугольников или других волновых моделей.
4. Ищите ключевые уровни поддержки и сопротивления. Дальше трейдеру следует искать ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые могут обеспечить точки входа и выхода для сделок. Эти уровни можно определить, посмотрев на предыдущие максимумы и минимумы рассматриваемого рынка.
5. Подтвердите с помощью других инструментов. Наконец, трейдер должен подтверждать свои торговые предположения с помощью других инструментов технического и фундаментального анализа, таких как скользящие средние, осцилляторы и экономические индикаторы. Это может помочь повысить точность торговых решений и снизить риск ложных сигналов.

Заключительные мысли

В заключение отметим, что теория волн Эллиотта — это мощный инструмент, который может предоставить трейдерам ценную информацию о поведении рынка, но для его эффективного использования требуется дисциплина, терпение и глубокое понимание динамики рынка. Обладая необходимыми навыками и знаниями, трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта в своих интересах и потенциально добиться большего успеха на финансовых рынках.